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ERC

Change-point tests Resultado resumido

Project ID: 209116
Financiado con arreglo a: FP7-IDEAS-ERC
País: Chipre

Teorías y métodos innovadores para detectar y evaluar mejor los fenómenos económicos

A través de una iniciativa de la UE se ha avanzado en el estado de la técnica en cuanto a cambios estructurales y las evaluaciones de puntos de cambio, contribuyendo de este modo a las áreas de la econometría y la economía.
Teorías y métodos innovadores para detectar y evaluar mejor los fenómenos económicos
El proyecto financiado con fondos europeos CHANGE-POINT TESTS (New results on structural change tests: Theory and applications) perseguía dos objetivos fundamentales. El primer objetivo era proporcionar técnicas innovadoras para enfrentarse al problema del poder no monótono de una amplia gama de evaluaciones de rupturas estructurales utilizadas en econometría y estadística, así como demostrar que estas técnicas realizan aportes adicionales.

El segundo objetivo se basaba en tres ejes. En primer lugar, demostrar que ignorar los cambios estructurales en las sucesiones temporales financieras da lugar a cálculos de gestión de riesgo inconsistentes y tendenciosos, que en última instancia llevan a una mala asignación de la inversión. En segundo lugar, proponer métodos para evaluar la estabilidad de las sucesiones temporales financieras que pueden utilizarse como un proceso de control de calidad para la gestión del riesgo financiero y demostrar que realizar un seguimiento de las volatilidades implícitas facilita indicadores de alerta temprana de un cambio en la estructura de riesgo. En último lugar, proponer una manera innovadora de crear estadísticas de los puntos de cambio basadas en predicciones que disminuyan el tiempo de detección de las evaluaciones secuenciales actuales y calculen la probabilidad de un cambio estructural.

Concretamente, los socios del proyecto desarrollaron un análisis de las estadísticas de evaluación con un error de estimación para evaluaciones de especificaciones residuales o estimadores de dos etapas. También idearon una teoría asintótica de estas evaluaciones que podría aplicarse a varias necesidades econométricas, siempre que cumplan ciertas condiciones. Los investigadores también descubrieron aplicaciones de los análisis asintóticos a las secuencias temporales y los modelos de elección discreta.

Al introducir un nuevo estimador, el equipo de CHANGE-POINT TESTS encontró una solución para las evaluaciones estadísticas que no conseguían detectar los cambios en los procesos económicos o los cambios estructurales. Además, valoró las propiedades de una gama de modelos de secuencias temporales propuesta recientemente, en la cual las variables dependientes se observan con una frecuencia de muestreo diferente a las independientes. Los miembros del proyecto demostraron que ignorar las diversas frecuencias de muestreo de las diferentes variables económicas puede dar lugar a problemas de inferencia estadística. Por último, aplicaron estos modelos a una gran variedad de ámbitos económicos.

CHANGE-POINT TESTS tiene repercusiones directas en la investigación de la economía y permite a los sectores bancarios estadounidenses y europeos analizar mejor la política económica.

Información relacionada

Palabras clave

Cambio estructural, CHANGE-POINT TESTS, econometría, secuencias temporales financieras
Número de registro: 183160 / Última actualización el: 2016-08-02
Dominio: Tecnologías industriales