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ERC

NAMSEF — Résultat en bref

Project ID: 230354
Financé au titre de: FP7-IDEAS-ERC
Pays: Royaume-Uni

Des méthodes statistiques pour l'économie et la finance

Des méthodes statistiques courantes sont de plus en plus souvent appliquées en économie et en finance. Une initiative de l'UE a étudié ces modèles non-paramétriques et semi-paramétriques, ainsi que leurs applications en macro-économie et finance.
Des méthodes statistiques pour l'économie et la finance
Les méthodes statistiques non-paramétriques et semi-paramétriques contribuent à limiter les hypothèses utilisées dans les estimations et inférences. Les résultats erronés deviennent donc plus rares. Ces méthodes peuvent être appliquées à un vaste éventail de problèmes d'évaluation dans les domaines économiques et financiers. Elles sont, en outre, de plus en plus utilisées en recherche appliquée.

Dans ce contexte, le projet NAMSEF (Nonparametric and semiparametric methods in economics and finance), financé par l'UE, a entrepris de développer une méthodologie non-paramétrique destinée à être appliquée en économie et finance.

La première partie du projet était centrée sur des modèles non-paramétriques dissociables, considérés de manière générale comme étant à la frontière de la méthodologie économétrique. La seconde phase et la dernière reposaient sur le test de la dominance stochastique, une méthode plébiscitée pour ses applications dans différentes situations, notamment en finance, en économie et en étude des risques. Pour atteindre leurs objectifs, les partenaires ont étendu à de nouveaux problèmes la méthodologie déjà utilisée et ses applications.

Concernant les modèles non-paramétriques dissociables et la dominance stochastique, les partenaires de NAMSEF ont défini des outils d'estimation et des statistiques de test, et analysé leurs propriétés. Ils ont aussi appliqué la méthodologie à des données simulées et réelles, en développant des programmes informatiques performants utilisés sur des machines puissantes.

Plusieurs articles de présentation des principaux résultats de recherche ont été publiés dans d'importantes revues universitaires. Ils traitaient en particulier du développement d'une méthodologie non-paramétrique appliquée en économie et finance.

Le projet NAMSEF a présenté les principaux concepts de base des méthodes non-paramétriques et semi-paramétriques, et a proposé une méthodologie non-paramétrique utilisable dans les secteurs de l'économie et de la finance.

Informations connexes

Mots-clés

Économie, finances, modèles semi-paramétriques, NAMSEF, modèles non-paramétriques séparables