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ERC

NAMSEF — Risultato in breve

Project ID: 230354
Finanziato nell'ambito di: FP7-IDEAS-ERC
Paese: Regno Unito

Metodi statistici da utilizzare in economia e finanza

I metodi utilizzati generalmente in statistica stanno assumendo sempre più un ruolo di primo piano in economia e finanza. Un’iniziativa dell’UE ha esplorato tali modelli non parametrici e semiparametrici e le rispettive applicazioni all’econometria e alla finanza.
Metodi statistici da utilizzare in economia e finanza
I metodi statistici non parametrici e semiparametrici contribuiscono a ridurre la solidità dei presupposti necessari per la stima e l’interferenza, a vantaggio di una riduzione al minimo di risultati fuorvianti. Tali metodi possono applicarsi a un’ampia varietà di problemi di stima in economia e finanza. In particolare conta il fatto che vengano utilizzati sempre più nella ricerca applicata.

Su tali premesse, il progetto NAMSEF (Nonparametric and semiparametric methods in economics and finance), finanziato dall’UE, si è proposto di sviluppare una metodologia non parametrica destinata ad applicazioni in economia e finanza.

La prima parte del progetto si è concentrata su modelli non parametrici separabili, ritenuti ampiamente l’ultima frontiera della metodologia econometrica. La seconda e ultima fase si è imperniata sui test della dominanza stocastica, un metodo che sta suscitando molto interesse per le sue applicazioni in varie situazioni, tra cui finanza, rischio ed economia. A tal fine, i partner del progetto hanno esteso ulteriormente a nuovi problemi la metodologia esistente e le sue applicazioni.

In relazione ai modelli non parametrici separabili e alla dominanza stocastica, il team NAMSEF ha definito gli estimatori e la statistica di test, analizzando quindi le loro proprietà. Ha anche applicato la metodologia a dati sia simulati che reali, sviluppando programmi informatici efficienti ed eseguendoli su apparecchiature avanzate.

Vari documenti che riportano le conclusioni della ricerca sono stati pubblicati in eminenti giornali accademici, in particolare riguardo allo sviluppo della metodologia non parametrica per applicazioni in economia e finanza.

NAMSEF ha presentato le idee principali alla base dei metodi non parametrici e semiparametrici, riuscendo a presentare una metodologia non parametrica utilizzabile in economia e finanze.

Informazioni correlate

Keywords

Economia, finanze, modelli semiparametrici, NAMSEF, modelli non parametrici separabili