Wspólnotowy Serwis Informacyjny Badan i Rozwoju - CORDIS

ERC

NAMSEF Wynik w skrócie

Project ID: 230354
Źródło dofinansowania: FP7-IDEAS-ERC
Kraj: Zjednoczone Królestwo

Metody statystyczne dla potrzeb ekonomii i finansów

Wiele typowych metod statystycznych znajduje coraz szersze zastosowanie w ekonomii i finansach. W ramach jednej z inicjatyw UE zbadano takie modele nieparametryczne i półparametryczne oraz ich możliwe zastosowania w ekonometrii i finansach.
Metody statystyczne dla potrzeb ekonomii i finansów
Nieparametryczne i półparametryczne metody statystyczne umożliwiają osłabianie założeń niezbędnych do szacowania i wnioskowania. Pozwala to zminimalizować występowanie mylących wyników. Metody można stosować do różnorodnych problemów estymacji w ekonomii i finansach. Coraz częściej są one również wykorzystywane w badaniach stosowanych.

W ramach finansowanego ze środków UE projektu NAMSEF (Nonparametric and semiparametric methods in economics and finance) zajęto się opracowaniem metodologii nieparametrycznej z myślą o zastosowaniach w ekonomii i finansach.

W pierwszej części projektu skoncentrowano się na rozdzielnych modelach nieparametrycznych, powszechnie uważanych za najbardziej obiecujący kierunek rozwoju metod ekonometrycznych. Druga i ostatnia faza prac dotyczyła testowania dominacji stochastycznej — metody budzącej obecnie duże zainteresowanie ze względu na mnogość potencjalnych zastosowań w różnych obszarach, w tym finansach, analizie ryzyka i ekonomii. Partnerzy projektu zajęli się rozwijaniem istniejącej metodologii i stosowaniu jej do nowych zagadnień.

W zakresie rozdzielnych modeli nieparametrycznych badacze z projektu NAMSEF zdefiniowali estymatory i statystyki testowe, a następnie przeanalizowali ich właściwości. Metodologię zastosowano do danych symulowanych i rzeczywistych, tworząc wydajne programy komputerowe i wykonując je w zaawansowanych systemach komputerowych.

Najważniejsze wyniki badań opublikowano w czołowych pismach akademickich, opisując w szczególności rozwój metodologii nieparametrycznej do zastosowań ekonomicznych i finansowych.

Prace projektu NAMSEF pozwoliły zaprezentować główne koncepcje dotyczące metod nieparametrycznych i półparametrycznych oraz pomyślnie wprowadzić metodologię nieparametryczną do zastosowań w ekonomii i finansach.

Powiązane informacje

Słowa kluczowe

Ekonomia, finanse, modele półparametryczne, NAMSEF, rozdzielne modele nieparametryczne
Numer rekordu: 188412 / Ostatnia aktualizacja: 2016-08-30
Dziedzina: Technologie przemysłowe