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FP7

NEW FORECAST METHODS Ergebnis in Kürze

Project ID: 303434
Gefördert unter: FP7-PEOPLE
Land: Spanien

Die Wissenschaft der Prognose erreicht neue Höhen

Viele Prognoseverfahren zur Bewertung der Wirtschaft und zur Beurteilung ihrer Robustheit bleiben hinter den Erwartungen zurück. Eine neue Familie von Prognose-Tools hat diese Mängel aufgedeckt und die Wissenschaft der Prognose verbessert.
Die Wissenschaft der Prognose erreicht neue Höhen
Viele Disziplinen und Wissenschaften, wie zum Beispiel Betriebs- und Volkswirtschaft, stützen sich auf Prognosen als ein zentrales Werkzeug, um die Entscheidungsfindung und Politikgestaltung zu unterstützen. Das EU-geförderte Projekt NEW FORECAST METHODS (New methods for forecast evaluation) befasste sich mit der Frage, wie die Prognose durch neu zu entwickelnde Werkzeuge und Methoden verbessert werden kann. Hierfür dienten fünf verschiedene Forschungsstränge oder Teilprojekte, die zu vielen neuen Informationen und einer Reihe von neuen Tools zum Thema führten.

In seinem ersten Teilprojekt zum Thema "Out-of-Sample Prognose-Tests für die Wahl der Fenstergröße" artikuliert das Team ein neues Verfahren, um die Prognoseleistung von ökonomischen Modellen zu bewerten. Durch die Fokussierung auf die Wahl der Größe des Schätzfensters für die Prognose schlug es neue Testverfahren zur Bewertung der Prognoseleistung in verschiedenen Instanzen vor.

In einem weiteren Teilprojekt zum Thema "Bedingte Auswertung der prädiktiven Dichte bei Instabilitäten" konnte das Projekt neue Tests etablieren, um die korrekte Spezifikation der prädiktiven Dichten in Gegenwart von Instabilitäten zu bewerten. Es zeigte, wie diese neuen Tests Fehlspezifikation in der prädiktiven Verteilung effektiv erkennen kann, und weist auf die Mängel anderer Tests hin.

Das dritte Teilprojekt befasste sich mit der "Auswertung prädiktiver Dichten beim US-Produktionswachstum und Inflation in einem großen makroökonomischen Datensatz". Hier betrachtete das Team verschiedene Modelle, um deren jeweiligen Beschränkungen zu beurteilen und effizientere Methoden zur Erreichung ihrer Ziele vorzuschlagen.

Mit dem vierten Teilprojekt entwickelte das Team "Tests für die Prognoserationalität in Gegenwart von Instabilitäten, mit Anwendungen für die Federal Reserve und bei Umfrageprognosen". Diese Tests identifizierten Mängel bei den Prognosen des Federal Reserve Greenbook und viele umfragebasierten Prognosen. Schließlich wurden im fünften Teilprojekt "Alternative Tests für die korrekte Angabe von bedingten Prognosedichten" entwickelt, um die korrekte Spezifikation von Dichteprognosen zu bewerten, womit erfolgreich Fehlspezifikationen erkannt wurden.

Als Beweis für den Erfolg des Projekts zeigte die Europäische Zentralbank Interesse, ihren Prognoseevaluierungsverfahren einige dieser neuen Tests hinzuzufügen. Das Projekt führte auch zur Etablierung von Workshops zu dem Thema in Barcelona, ​​Spanien, mit denen die Wissenschaft der Prognose verfestigt und starke Netzwerke in dem Bereich geschaffen werden sollen. Die Arbeiten dieses Projekts zeigten bemerkenswerte Fortschritte bei der Verbesserung der Prognose, was positive Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung haben soll.

Verwandte Informationen

Fachgebiete

Scientific Research

Schlüsselwörter

Forecasting, Prognosemethoden, Wirtschaft, Prognoseauswertungen, Fehlspezifikationen
Datensatznummer: 190915 / Zuletzt geändert am: 2017-01-23