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FP7

New Forecast Methods Resultado resumido

Project ID: 303434
Financiado con arreglo a: FP7-PEOPLE
País: España

La ciencia de la predicción alcanza nuevas cotas

Muchos métodos predictivos empleados para evaluar la economía y su salud han errado en sus pronósticos. Ahora se ha creado un conjunto de herramientas predictivas para identificar las deficiencias de los métodos actuales y mejorar los resultados que ofrece la ciencia de la predicción.
La ciencia de la predicción alcanza nuevas cotas
En muchas ciencias y disciplinas, incluidas las ciencias empresariales y económicas, se sirven de predicciones de cara a tomar decisiones y formular políticas. El proyecto financiado con fondos europeos NEW FORECAST METHODS (New methods for forecast evaluation) se puso en marcha para mejorar la capacidad predictiva mediante nuevas herramientas y métodos. El consorcio abordó cinco líneas de investigación o subproyectos que dieron como resultado gran cantidad de información y una serie de nuevas herramientas sobre la materia.

En el marco del primero de los subproyectos —«Out-of-sample forecast tests robust to the choice of window size»—, el equipo desarrolló un nuevo método de evaluación de la validez de las predicciones arrojadas por distintos modelos económicos. Tomando como parámetro principal la elección del tamaño de la ventana de estimación, los investigadores aplicaron nuevos métodos para evaluar la eficacia predictiva en distintos casos.

Otro subproyecto denominado «Conditional predictive density evaluation in the presence of instabilities» permitió a los socios establecer nuevos procedimientos para evaluar la corrección de la especificación de densidades predictivas en presencia de inestabilidades. Con estas nuevas pruebas fue posible detectar errores de especificación en la distribución predictiva, lo que puso de manifiesto los puntos débiles de otros tipos de herramientas.

El tercer subproyecto, «Evaluating predictive densities of US output growth and inflation in a large macroeconomic data set», versó sobre las densidades predictivas del crecimiento del producto y la inflación de Estados Unidos en un conjunto extenso de datos macroeconómicos. El equipo examinó distintos modelos a fin de identificar las limitaciones de cada uno de ellos y proponer métodos más efectivos para alcanzar sus objetivos.

En el marco del cuarto subproyecto («Forecast rationality tests in the presence of instabilities, with applications to federal reserve and survey forecasts»), los socios desarrollaron pruebas de racionalidad predictiva en presencia de inestabilidades, con aplicaciones a la Reserva Federal y a los pronósticos de encuestas, las cuales permitieron detectar fallos en las predicciones del «Libro Verde» de la Reserva Federal y de muchas encuestas. Por último, en el marco del quinto subproyecto —«Alternative tests for correct specification of conditional forecast densities»— se desarrollaron métodos alternativos para la correcta especificación de densidades predictivas condicionales y la identificación de especificaciones erróneas.

Cabe mencionar, como muestra del éxito del proyecto, que el Banco Central Europeo ha mostrado interés en incorporar algunos de los métodos desarrollados a sus procesos de evaluación de predicciones. El proyecto también motivó la organización de seminarios en Barcelona que aportaron solidez a la ciencia de la predicción y estrecharon vínculos entre la comunidad dedicada a esta materia. La labor del consorcio ha contribuido de forma muy notable a la mejora de las predicciones, lo que sin duda redundará en el desarrollo económico.

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Palabras clave

Predicción, métodos de predicción, economía, evaluaciones de predicciones, especificaciones erróneas
Número de registro: 190915 / Última actualización el: 2017-01-23
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