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Hochleistungsrechnen zur Verbesserung und Stärkung des europäischen Finanzsektors

Mehr denn je steht die europäische Wirtschafts- und Forschungs-Community unter dem Druck, Lösungen für bedeutende, groß angelegte Finanzpraktiken zu liefern. Im Rahmen einer EU-Initiative wurde die Verwendung von Supercomputern mit Finanzmodellen kombiniert, um das Risikomanagement zu adressieren.
Hochleistungsrechnen zur Verbesserung und Stärkung des europäischen Finanzsektors
Das Hochleistungsrechnen (High-Performance Computing, HPC) wird angewandt, um große Probleme in der Geschäfts- und Finanzwelt zu lösen. Gleichzeitig fördert die verstärkte Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Anwendungshäufigkeit finanzanalytischer Methoden den Einsatz von HPC durch die Finanzinstitute. Der Bedarf an Finanzexperten mit HPC-Fähigkeiten ist folglich nie größer gewesen.

Im Rahmen des EU-finanzierten Projekts HPCFINANCE (Training in modern quantitative methods and high-performance computing for finance) wurde über Abordnungen an der Entwicklung und Umsetzung von modernsten Techniken für die derivative Preisgestaltung und das Risikomanagement gearbeitet.

HPCFINANCE setzte sich aus drei miteinander verbundenen Bereichen zusammen: Methodologien und Modellierung; quantitatives Risikomanagement und derivative Preisbildung; HPC-Technik. Das multidisziplinäre Programm bestand aus modularen Arbeitsabläufen in diesen Bereichen, um die Industrie bei der Anwendung der neuesten Ideen und aktuellsten Methoden zu unterstützen.

Im Rahmen des Projekts wurden 12 Nachwuchsforscher (Early-Stage Researchers, ESRs) und 2 erfahrene Forscher (Experienced Researchers, ERs) darin ausgebildet, proaktiv auf die zukünftigen Anforderungen der Finanzindustrie reagieren zu können. Die ESRs und ERs wurden für jeweils mindestens zwei- bzw. einmonatige Zeiträume an Partnerorganisationen entsandt. Zu diesen Organisationen zählten Investment- und Versicherungsgesellschaften, Banken, Beratungsunternehmen sowie Lösungsanbieter im Bereich des Hochleistungsrechnens. Die 14 Forscher arbeiteten zudem mit zahlreichen Organisationen aus dem Privatsektor und Universitäten zusammen.

Die Fellows entwickelten, integrierten und implementierten die realistischsten und effektivsten Finanzmodelle für ein erfolgreiches Risikomanagement und für die Preisbildung bei Derivaten auf unterschiedlichen HPC-Plattformen. Die Entwicklung und Anwendung von fortschrittlichen Modellen und Methoden für die derivative Preisbildung und das Risikomanagement wurde in 19 Beiträgen in Fachzeitschriften sowie in mehr als 50 Präsentationen auf Konferenzen aufgegriffen.

Im Rahmen von HPCFINANCE wurde die Finanzierungstechnik mit einer Supercomputer-Infrastruktur kombiniert, um die regulatorische Umgebung und Kapitalumgebung in der Finanzdienstleistungsindustrie weniger anspruchsvoll und komplex zu gestalten. Dies wird der Finanzlage Europas sowie den Finanzinstitutionen und deren Kunden zugutekommen.

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Schlüsselwörter

Hochleistungsrechnen, Risikomanagement, Finance, HPCFINANCE, derivative Preisbildung
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