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Informática de alto rendimiento para mejorar y fortalecer el sector financiero europeo

Las comunidades empresarial e investigadora de Europa están hoy más que nunca obligadas a proponer soluciones para unas prácticas financieras relevantes y a gran escala. Una iniciativa de la Unión Europea abordó la gestión del riesgo recurriendo a una combinación de superordenadores y modelos financieros.
Informática de alto rendimiento para mejorar y fortalecer el sector financiero europeo
Para dar respuesta a los grandes problemas que se plantean en el mundo de la empresa y las finanzas, se recurre cada vez más a la supercomputación. Paralelamente, la mejora de la precisión y la fiabilidad de los análisis financieros y la mayor frecuencia con que estos se realizan abocan inevitablemente a las entidades financieras a recurrir a la supercomputación. Por todo ello, existe una demanda sin precedentes de expertos financieros que sean también competentes en supercomputación.

Financiado con fondos europeos, el proyecto HPCFINANCE (Training in modern quantitative methods and high-performance computing for finance), que recurrió a adscripciones temporales de personal, tenía por objetivo desarrollar y poner en práctica técnicas de vanguardia para la fijación de precios de instrumentos derivados y para la gestión del riesgo.

HPCFINANCE tenía tres áreas interrelacionadas: metodologías y modelización; gestión cuantitativa del riesgo y fijación de precios derivados; e ingeniería computacional de alto rendimiento. Su programa, multidisciplinar, consistió en flujos de trabajo modulares en estos campos, ayudando a la industria a aplicar las ideas más recientes y los métodos más actuales.

El proyecto formó a doce investigadores noveles (ESR) y a dos investigadores experimentados (ER) con el objetivo a largo plazo de atender las necesidades del sector financiero. Los ESR y ER fueron cedidos a organizaciones socias por períodos mínimos de dos meses y un mes, respectivamente. Estas organizaciones representaban a compañías de inversión y de seguros, bancos, consultores y proveedores de tecnologías de computación de alto rendimiento. Los catorce investigadores también colaboraron con numerosas organizaciones del sector privado y universidades.

Los becarios desarrollaron, integraron e implementaron los modelos financieros más realistas y efectivos para lograr una gestión eficaz del riesgo y la fijación de precios derivados en diferentes plataformas de computación de alto rendimiento. El desarrollo y la aplicación de estos modelos y métodos avanzados para la fijación de precios derivados y la gestión de riesgos se presentaron en diecinueve artículos publicados en revistas y más de medio centenar de ponencias en congresos.

HPCFINANCE fusionó la ingeniería financiera con una infraestructura de supercomputación para ofrecer al sector de los servicios financieros un entorno normativo y de capital menos exigente y complejo. Todo ello va a redundar en beneficio del mundo de las finanzas en Europa, así como de las entidades financieras del continente y sus clientes.

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Palabras clave

Computación de alto rendimiento, gestión de riesgos, finanzas, HPCFINANCE, precios derivados
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