Service Communautaire d'Information sur la Recherche et le Développement - CORDIS

L'informatique haute performance pour améliorer et renforcer le secteur financier européen

Plus que jamais, les milieux des affaires et de la recherche sont sollicités pour fournir des solutions destinées aux pratiques financières importantes et à grande échelle. Pour traiter la gestion du risque, une initiative de l'UE a combiné l'utilisation de superordinateurs avec des modèles financiers.
L'informatique haute performance pour améliorer et renforcer le secteur financier européen
L'informatique haute performance (HPC) est de plus en plus utilisée pour résoudre les grands problèmes des affaires et de la finance. Parallèlement, l'amélioration de la précision, de la fiabilité et de la fréquence des analyses financières pousse les institutions financières vers l'informatique haute performance. En conséquence, le besoin en experts financiers dotés de compétences en HPC n'a jamais été aussi élevé.

Avec un financement de l'UE, le projet HPCFINANCE (Training in modern quantitative methods and high-performance computing for finance) a cherché à développer et mettre en œuvre des techniques de pointe pour l'évaluation des produits dérivés et la gestion du risque, à l'aide de détachements.

HPCFINANCE a opéré dans trois domaines interdépendants: méthodologies et modélisation; gestion quantitative du risque et évaluation des produits dérivés; et ingénierie HPC. Le programme multidisciplinaire était constitué de trois axes de travail dans ces domaines, afin d'aider le secteur à appliquer les idées les plus récentes et les méthodes les plus actuelles.

Le projet a formé 12 chercheurs en début de carrière et 2 chercheurs expérimentés afin de répondre de manière proactive aux futurs besoins de l'industrie de la finance. Les chercheurs débutants et expérimentés ont été détachés dans des organisations partenaires pour des périodes minimales de deux et d'un mois, respectivement. Ces organisations représentaient des compagnies d'assurance et d'investissement, des banques, des consultants et des fournisseurs de solution de HPC. Les 14 chercheurs ont également collaboré avec de nombreuses organisations du secteur privé et des universités.

Les boursiers ont développé, intégré et mis en œuvre les modèles financiers les plus réalistes et les plus efficaces pour assurer une gestion du risque et une évaluation des produits dérivés sur différentes plateformes HPC. Le développement et l'utilisation de modèles et de méthodes avancés pour l'évaluation des produits dérivés et la gestion du risque ont fait l'objet de 19 articles dans des revues et de plus de 50 présentations en conférence.

En fusionnant l'ingénierie financière avec une infrastructure à base de superordinateurs, HPCFINANCE a permis de rendre moins exigeant et complexe l'environnement réglementaire et capitalistique dans l'industrie des services financiers. Les finances de l'Europe devraient en bénéficier, tout comme les institutions financières et leurs clients.

Informations connexes

Mots-clés

Informatique haute performance, gestion du risque, finance, HPCFINANCE, évaluation des produits dérivés