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De nouveaux modèles de risque pour les catastrophes ou les chocs financiers

Nous manquons d'experts en analyse des risques environnementaux et financiers qui se spécialisent dans les catastrophes ou les chocs extrêmes. Une initiative de l'UE a mis en place un réseau de grande portée afin de mieux comprendre le risque inhérent à diverses activités financières comme l'assurance et la banque.
De nouveaux modèles de risque pour les catastrophes ou les chocs financiers
Le projet RARE (Risk analysis, ruin and extremes), financé par l'UE, s'est penché des évènements rares et extrêmes en analysant les risques environnementaux et financiers à travers l'utilisation d'outils et approches probabilistes. Pour ce faire, un réseau mondial a été mis en place.

RARE s'est concentré sur le développement d'une perspective théorique sur l'analyse des probabilités de risque en cas de catastrophes ou de chocs extrêmes pour des couvertures de risque financiers ou environnementaux. Il s'est également intéressé à la création de nouvelles mesures de risque et l'évaluation d'effets de risque global.

Au total, 20 boursiers doctorants et 20 boursiers postdoctorants ont été embauchés et se sont spécialisés dans la probabilité appliquée, les statistiques, l'analyse stochastique, les extrêmes, les mathématiques financières et l'actuariat. Les institutions partenaires étaient 12 centres de recherche éminents provenant d'Europe, d'Australie, de Chine, d'Inde, du Japon, de Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis. Le réseau compte aujourd'hui plus de 100 chercheurs du monde entier.

Plus de 200 articles scientifiques ont été soumis à la publication, sensibilisant le public sur les évènements rares et extrêmes et stimulant considérablement la visibilité des chercheurs. Ces documents soulignent les résultats comme les nouveaux concepts sur l'analyse des évènements rares, les nouvelles mesures de risque, l'analyse de comportement extrême, et les améliorations sur les outils d'analyse des risques existants et les applications statistiques.

Les connaissances et l'expertise ne cessent d'être stimulées à travers des séminaires universitaires, des conférences, des ateliers et des sessions dédiées lors d'évènements internationaux. Un atelier final a rassemblé plus de 60 experts internationaux représentant les secteurs universitaire et industriel des 5 continents. Ils ont discuté d'une grande variété de sujets à venir, tels que la transformation de l'incertitude en risques mesurables, le rôle des régulateurs, la communication et les nouveaux systèmes démocratiques.

La plupart des résultats de projet ont été publiés sur arXiv.org, une archive électronique très automatisée et un serveur de distribution pour les articles de recherche et fonctionnant aux États-Unis.

Les travaux de RARE amélioreront les outils de modélisation du risque actuels et fourniront une orientation en matière d'évaluation et de prévision des risques. Enfin, le projet aidera à évaluer et à gérer tout secteur ayant trait à des évènements aléatoires, aux marchés concurrentiels et à la gestion des risques.

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Mots-clés

Catastrophes financières, chocs, risque financier, analyse des risques, RARE