Theory and Empirics of Asymmetry

Informazioni relative al progetto

TEA

ID dell’accordo di sovvenzione: 726400

DOI 10.3030/726400

Progetto chiuso

Data della firma CE 28 Febbraio 2017

Data di avvio 1 Marzo 2017

Data di completamento 31 Agosto 2022

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Costo totale € 1 276 640,00

Contributo UE € 1 276 640,00

Coordinato da

BILKENT UNIVERSITESI VAKIF
Türkiye

Pubblicazioni

Peer reviewed articles (4)

Monetary policy surprises and exchange rate behavior

Autori: Refet S. Gürkaynak, A. Hakan Kara, Burçin Kısacıkoğlu, Sang Seok Lee
Pubblicato in: Journal of International Economics, Numero 130, 2021, Pagina/e 103443, ISSN 0022-1996
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jinteco.2021.103443

Measuring euro area monetary policy

Autori: Carlo Altavilla, Luca Brugnolini, Refet S. Gürkaynak, Roberto Motto, Giuseppe Ragusa
Pubblicato in: Journal of Monetary Economics, Numero 108, 2019, Pagina/e 162-179, ISSN 0304-3932
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jmoneco.2019.08.016

Missing Events in Event Studies: Identifying the Effects of Partially Measured News Surprises

Autori: Refet S. Gürkaynak, Burçin Kısacıkoğlu, Jonathan H. Wright
Pubblicato in: American Economic Review, Numero 110/12, 2020, Pagina/e 3871-3912, ISSN 0002-8282
Editore: American Economic Association
DOI: 10.1257/aer.20181470

Stock Market’s Assessment of Monetary Policy Transmission: The Cash Flow Effect

Autori: Refet Gürkaynak, Hatice Gokçe Karasoy-Can, Sang Seok Lee
Pubblicato in: Journal of Finance, Numero 00221082, 2022, ISSN 0022-1082
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/jofi.13163