Objectif
The proposal aims to establish Jan Obloj as an active researcher in mathematical finance. He is to master the new domain, which provides ideal applied counterpart to his theoretical research experience. The Fellowship will lead to articles in world-class journals and long-term projects and collaborations.
The field of mathematical finance is a cutting edge domain of applied mathematics. It is an increasingly important multi-disciplinary field involving business, finance, banking and assurance issues, which is based on modern probability theory. Jan Obloj will join the dynamic research group in Mathematical Finance at Imperial College and participate fully in its program, including seminars and rich interactions with industrial partners.
He will work together with Professor Mark Davis on hedging problems in incomplete markets driven by CGMY model. This elegant model which addresses fundamental flaws of classical Black-Scholes models is becoming an active and important research topic. However, only pricing under CGMY has been properly understood. Understanding hedging strategies will make the model usable and attractive for practitioners.
Analysis of CGMY involves Levy processes and time-changing, subordination and embedding techniques all of which Jan Obloj has mastered during his Ph.D. studies. Combined with Mark Davis world-class experience in valuation and hedging strategies in incomplete markets gives a unique opportunity for success of the project.
In the second year of Fellowship Jan Obloj is also expected to develop new projects and wider collaborations. With the proposed training, basing on his extensive research experience, he will acquire new knowledge and skills and become an active researcher in rapidly growing field of mathematical finance.
In consequence, he will gain fascinating research domain for years to come and scientific contacts and experience allowing to participate actively in the Research Community as a mature and independent scholar.
Champ scientifique (EuroSciVoc)
CORDIS classe les projets avec EuroSciVoc, une taxonomie multilingue des domaines scientifiques, grâce à un processus semi-automatique basé sur des techniques TLN. Voir: Le vocabulaire scientifique européen.
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- sciences sociales économie et affaires économie économétrie
- sciences naturelles mathématiques mathématiques appliquées statistique et probabilité
- sciences naturelles mathématiques mathématiques pures analyse mathématique équations différentielles équations différentielles partielles
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Mots‑clés
Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).
Les mots-clés du projet tels qu’indiqués par le coordinateur du projet. À ne pas confondre avec la taxonomie EuroSciVoc (champ scientifique).
Programme(s)
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Programmes de financement pluriannuels qui définissent les priorités de l’UE en matière de recherche et d’innovation.
Thème(s)
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Les appels à propositions sont divisés en thèmes. Un thème définit un sujet ou un domaine spécifique dans le cadre duquel les candidats peuvent soumettre des propositions. La description d’un thème comprend sa portée spécifique et l’impact attendu du projet financé.
Appel à propositions
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
Procédure par laquelle les candidats sont invités à soumettre des propositions de projet en vue de bénéficier d’un financement de l’UE.
FP6-2005-MOBILITY-5
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Régime de financement
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Régime de financement (ou «type d’action») à l’intérieur d’un programme présentant des caractéristiques communes. Le régime de financement précise le champ d’application de ce qui est financé, le taux de remboursement, les critères d’évaluation spécifiques pour bénéficier du financement et les formes simplifiées de couverture des coûts, telles que les montants forfaitaires.
Coordinateur
LONDON
Royaume-Uni
Les coûts totaux encourus par l’organisation concernée pour participer au projet, y compris les coûts directs et indirects. Ce montant est un sous-ensemble du budget global du projet.