Statistical modelling across price and time scales: a quantitative approach to modern financial regulation

Informations projet

STAQAMOF

N° de convention de subvention: 679836

DOI

10.3030/679836

Projet clôturé

Date de signature de la CE 15 Decembre 2015

Date de début 1 Octobre 2016

Date de fin 30 Septembre 2021

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Coût total

€ 1 165 625,00

Contribution de l’UE

€ 1 165 625,00

Coordonné par

ECOLE POLYTECHNIQUE
France

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Publications

Peer reviewed articles (18)

Optimal Make-Take Fees in a Multi Market-Maker Environment

Auteurs: Bastien Baldacci, Dylan Possamaï, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: SIAM Journal on Financial Mathematics, Numéro 12/1, 2021, Page(s) 446-486, ISSN 1945-497X
Éditeur: Society for Industrial and Applied Mathematics Publications
DOI: 10.1137/19m1277412

Ergodicity and Diffusivity of Markovian Order Book Models: A General Framework

Auteurs: Weibing Huang, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: SIAM Journal on Financial Mathematics, Numéro 8/1, 2017, Page(s) 874-900, ISSN 1945-497X
Éditeur: Society for Industrial and Applied Mathematics Publications
DOI: 10.1137/16m1064337

Roughening Heston

Auteurs: Omar EL Euch, Jim Gatheral, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Risk Magazine, 2019, ISSN 0952-8776
Éditeur: Infopro

From microscopic price dynamics to multidimensional rough volatility models

Auteurs: Mathieu Rosenbaum and Mehdi Tomas
Publié dans: Advances in Applied Probability, 2021, ISSN 0001-8678
Éditeur: Applied Probability Trust

A note on Almgren-Chriss optimal execution problem with geometric Brownian motion

Auteurs: Bastien Baldacci, Jerome Benveniste
Publié dans: Market Microstructure and Liquidity, 2021, ISSN 2382-6266
Éditeur: World Scientific
DOI: 10.1142/s2382626620500057

No‐arbitrage implies power‐law market impact and rough volatility

Auteurs: Paul Jusselin, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Mathematical Finance, Numéro 30/4, 2020, Page(s) 1309-1336, ISSN 0960-1627
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/mafi.12254

Optimal auction duration: A price formation viewpoint

Auteurs: Paul Jusselin, Thibaut Mastrolia and Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Operations Research, 2021, ISSN 0030-364X
Éditeur: Institute for Operations Research and the Management Sciences

Comment on: Limit of Random Measures Associated with the Increments of a Brownian Semimartingale

Auteurs: Mark Podolskij, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Journal of Financial Econometrics, 2017, ISSN 1479-8409
Éditeur: Oxford University Press
DOI: 10.1093/jjfinec/nbx036

The microstructural foundations of leverage effect and rough volatility

Auteurs: Omar El Euch, Masaaki Fukasawa, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Finance and Stochastics, Numéro 22/2, 2018, Page(s) 241-280, ISSN 0949-2984
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00780-018-0360-z

The Behavior of High-Frequency Traders Under Different Market Stress Scenarios

Auteurs: Nicolas Megarbane, Pamela Saliba, Charles-Albert Lehalle, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Market Microstructure and Liquidity, 2018, Page(s) 1850005, ISSN 2382-6266
Éditeur: World Scientific
DOI: 10.1142/S2382626618500053

Volatility is rough

Auteurs: Jim Gatheral, Thibault Jaisson, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Quantitative Finance, Numéro 18/6, 2017, Page(s) 933-949, ISSN 1469-7688
Éditeur: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1080/14697688.2017.1393551

The quadratic rough Heston model and the joint S&P 500/VIX smile calibration problem

Auteurs: Gatheral, Jim; Jusselin, Paul; Rosenbaum, Mathieu
Publié dans: Risk Magazine, Numéro 10, 2020, ISSN 0952-8776
Éditeur: Infopro

Optimal liquidity based trading tactics

Auteurs: Charles-Albert Lehalle, Othmane Mounjid and Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Stochastic Systems, 2021, ISSN 1946-5238
Éditeur: Informs

An approximate solution for options market-making in high dimension

Auteurs: Baldacci, Bastien; Derchu, Joffrey; Manziuk, Iuliia
Publié dans: Risk Magazine, Numéro 1, 2021, ISSN 0952-8776
Éditeur: Infopro

Deep learning volatility: a deep neural network perspective on pricing and calibration in (rough) volatility models

Auteurs: Blanka Horvath, Aitor Muguruza, Mehdi Tomas
Publié dans: Quantitative Finance, Numéro 21/1, 2021, Page(s) 11-27, ISSN 1469-7688
Éditeur: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1080/14697688.2020.1817974

Optimal make–take fees for market making regulation

Auteurs: Omar El Euch, Thibaut Mastrolia, Mathieu Rosenbaum, Nizar Touzi
Publié dans: Mathematical Finance, Numéro 31/1, 2021, Page(s) 109-148, ISSN 0960-1627
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/mafi.12295

From quadratic Hawkes processes to super-Heston rough volatility models with Zumbach effect

Auteurs: Aditi Dandapani, Paul Jusselin, Mathieu Rosenbaum
Publié dans: Quantitative Finance, 2021, Page(s) 1-13, ISSN 1469-7688
Éditeur: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1080/14697688.2020.1841906

Assessing MiFID II Regulation on Tick Sizes: A Transaction Costs Analysis Viewpoint

Auteurs: Sophie Laruelle, Mathieu Rosenbaum, Emel Savku
Publié dans: Market Microstructure and Liquidity, 2019, ISSN 2382-6266
Éditeur: World Scientific

Non-peer reviewed articles (1)

Algorithmic market making for options

Auteurs: Bastien Baldacci, Philippe Bergault, Olivier Guéant
Publié dans: Quantitative Finance, Numéro 21/1, 2021, Page(s) 85-97, ISSN 1469-7688
Éditeur: Institute of Physics Publishing
DOI: 10.1080/14697688.2020.1766099