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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Contenido archivado el 2024-06-20

Towards a general noise calculus with applications to finance science and technology

Objetivo

This proposal has its focus on developing/broadening the white noise theory with applications to financial mathematics and stochastic partial differential equations (SPDEs), to allow for non-Gaussian or even non-Levy, processes.

The following five research topics will be considered.
1) Solution of general hyperbolic SPDEs perturbed by fractional Brownian noise. This will add greatly to the knowledge of how an important class of dynamical systems behave in a noisy environment. Creating a stochastic LP-theory, giving information on how roughness of the noise is transferred to the solution, to aid in the computation of convergence rates for numerical methods.
2) Development of numerical methods and numerical analysis for use on SPDEs perturbed by non- Gaussian noise. There are currently no methods available in this situation while the demands for practical methods from the applied scientific community are clearly seen. The results will definitely be beneficial for the scientific community involved in stochastic modelling.
3) and 4) Two extensions in minimal variance hedging. Calculating the change of value of processes, perturbed by intensity processes such as the doubly stochastic Poisson process (the Cox process), requires extension of the Malliavin calculus to non-Levy processes and the use of a Clark-Haussmann-Ocone theorem for this setting which is the goal of the first part of this section. The second has a similar aim but deals with applying the Donsker's delta function to compute hedging strategies for more general contingent claims. The key results should be explicit, easy-to-use, formulas so as to avoid the imprecise and time consuming use of Monte-Car lo simulation

5) Anticipating calculus. To deal with price dynamics of stocks, which are not adapted t o a given filtration (market information), it is essential to develop a calculus for non-adapted processes. An anticipative Ito formula for Levy processes has recently been proved. This will be used to study portfolios under non-adaptedness. The situation of non-adaptedness will occur e.g. if an insider hedges a portfolio.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

CORDIS clasifica los proyectos con EuroSciVoc, una taxonomía plurilingüe de ámbitos científicos, mediante un proceso semiautomático basado en técnicas de procesamiento del lenguaje natural. Véas: El vocabulario científico europeo..

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Palabras clave

Palabras clave del proyecto indicadas por el coordinador del proyecto. No confundir con la taxonomía EuroSciVoc (Ámbito científico).

Tema(s)

Las convocatorias de propuestas se dividen en temas. Un tema define una materia o área específica para la que los solicitantes pueden presentar propuestas. La descripción de un tema comprende su alcance específico y la repercusión prevista del proyecto financiado.

Convocatoria de propuestas

Procedimiento para invitar a los solicitantes a presentar propuestas de proyectos con el objetivo de obtener financiación de la UE.

FP6-2002-MOBILITY-5
Consulte otros proyectos de esta convocatoria

Régimen de financiación

Régimen de financiación (o «Tipo de acción») dentro de un programa con características comunes. Especifica: el alcance de lo que se financia; el porcentaje de reembolso; los criterios específicos de evaluación para optar a la financiación; y el uso de formas simplificadas de costes como los importes a tanto alzado.

EIF - Marie Curie actions-Intra-European Fellowships

Coordinador

UNIVERSITETET I OSLO
Aportación de la UE
Sin datos
Coste total

Los costes totales en que ha incurrido esta organización para participar en el proyecto, incluidos los costes directos e indirectos. Este importe es un subconjunto del presupuesto total del proyecto.

Sin datos
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