Applied mathematics for risk measures in finance and insurance, in the wake of the crisis

Informations projet

WAKEUPCALL

N° de convention de subvention: 643045

DOI

10.3030/643045

Projet clôturé

Date de signature de la CE 5 Decembre 2014

Date de début 1 Janvier 2015

Date de fin 31 Decembre 2018

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 1 522 617,12

Contribution de l’UE

€ 1 522 617,12

Coordonné par

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Netherlands

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Livrables

Documents, reports (2)

Report study week with industry

A short summary of the achievements during a study week with the industry will be published, for example in the ECMI Newsletter or equivalent outlet, plus a more detailed internal report

PhD Theses

All PhD Theses have been finalized, and are published on-line.

Websites, patent fillings, videos etc. (1)

Website

A website for WAKEUPCALL with the relvant public information

Other (2)

MTR

Midterm review meeting

Supervisory board

Supervisory board of the network

Publications

Other (1)

Monte-Carlo methods for the pricing of American options: a semilinear BSDE point of view

Auteurs: Bruno Bouchard, Ki Wai Chau, Arij Manai, Ahmed Sid-Ali
Publié dans: ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, doi not recognised by system, https://doi.org/10.1051/proc/201965294, 2019
Éditeur: EDP Sciences

Thesis and dissertations (4)

APPLICATIONS OF STOCHASTIC PROCESSES TO FINANCIAL RISK COMPUTATION

Auteurs: Anastasia Borovykh
Publié dans: 2018
Éditeur: University of bologna, Alma Mater

New Approaches to Quantification and Management of Model Risk

Auteurs: Zuzana Krajčovičová
Publié dans: 2018
Éditeur: University A coruna

Credit Risk Management and Jump Models

Auteurs: Sidy DIOP
Publié dans: 2018
Éditeur: University of Bologna, Alma Mater

Portfolio Representation as Applied to Model Points Selection for ALM in Life Insurance

Auteurs: Enrico Ferri
Publié dans: 2018
Éditeur: University A Coruna

Peer reviewed articles (11)

On the wavelet-based SWIFT method for backward stochastic differential equations

Auteurs: Ki Wai Chau, Cornelis W Oosterlee
Publié dans: IMA Journal of Numerical Analysis, Numéro 38/2, 2017, Page(s) 1051-1083, ISSN 0272-4979
Éditeur: Oxford University Press
DOI: 10.1093/imanum/drx022

Sovereign CDS Calibration Under a Hybrid Sovereign Risk Model

Auteurs: Sidy Diop, Andrea Pascucci, Marco Di Francesco, Gian Luca De Marchi
Publié dans: Applied Mathematical Finance, 2018, Page(s) 1-25, ISSN 1350-486X
Éditeur: Chapman & Hall
DOI: 10.1080/1350486x.2018.1554447

Gini estimation under infinite variance

Auteurs: Andrea Fontanari, Nassim Nicholas Taleb, Pasquale Cirillo
Publié dans: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Numéro 502, 2018, Page(s) 256-269, ISSN 0378-4371
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.physa.2018.02.102

Systemic risk in a mean-field model of interbank lending with self-exciting shocks

Auteurs: Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Stefano La Rovere
Publié dans: IISE Transactions, Numéro 50/9, 2018, Page(s) 806-819, ISSN 2472-5854
Éditeur: Taylor and Francis
DOI: 10.1080/24725854.2018.1448491

Pricing Bermudan options under local Lévy models with default

Auteurs: A. Borovykh, A. Pascucci, C.W. Oosterlee
Publié dans: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numéro 450/2, 2017, Page(s) 929-953, ISSN 0022-247X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.01.071

Asymptotic stability of empirical processes and related functionals

Auteurs: José L. Fernández, Enrico Ferri, Carlos Vázquez
Publié dans: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Numéro 475/1, 2019, Page(s) 755-768, ISSN 0022-247X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.02.068

Efficient Computation of Various Valuation Adjustments Under Local Lévy Models

Auteurs: Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Cornelis W. Oosterlee
Publié dans: SIAM Journal on Financial Mathematics, Numéro 9/1, 2018, Page(s) 251-273, ISSN 1945-497X
Éditeur: Society for Industrial and Applied Mathematics Publications
DOI: 10.1137/16m1099005

Dilated convolutional neural networks for time series forecasting

Auteurs: Anastasia Borovykh, Sander Bohte, Cornelis W. Oosterlee
Publié dans: Journal of Computational Finance, 2018, Page(s) ISSN: 1460-1559 (print) 1755-2850 (online), ISSN 1460-1559
Éditeur: InfoPro Digital
DOI: 10.21314/jcf.2019.358

From Concentration Profiles to Concentration Maps. New tools for the study of loss distributions

Auteurs: Andrea Fontanari, Pasquale Cirillo, Cornelis W. Oosterlee
Publié dans: Insurance: Mathematics and Economics, Numéro 78, 2018, Page(s) 13-29, ISSN 0167-6687
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2017.11.003

A novel approach for quantification of model risk by practitioners

Auteurs: Z. Krajčovičová, P. P. Pérez Velasco, C. Vázquez
Publié dans: Journal of Computational finance, Numéro 23, 2019, ISSN 1755-2850
Éditeur: InfoProDigital
DOI: 10.21314/jcf.2019.371

CDS calibration under an extended JDCEV model

Auteurs: Marco Di Francesco, Sidy Diop, Andrea Pascucci
Publié dans: International Journal of Computer Mathematics, 2018, Page(s) 1-17, ISSN 0020-7160
Éditeur: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/00207160.2018.1512104