Applied mathematics for risk measures in finance and insurance, in the wake of the crisis

Projektinformationen

WAKEUPCALL

ID Finanzhilfevereinbarung: 643045

DOI 10.3030/643045

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 5 Dezember 2014

Startdatum 1 Januar 2015

Enddatum 31 Dezember 2018

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten € 1 522 617,12

EU-Beitrag € 1 522 617,12

Koordiniert durch

STICHTING NEDERLANDSE WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK INSTITUTEN
Netherlands

Leistungen

Documents, reports (2)

Report study week with industry

A short summary of the achievements during a study week with the industry will be published, for example in the ECMI Newsletter or equivalent outlet, plus a more detailed internal report

PhD Theses

All PhD Theses have been finalized, and are published on-line.

Websites, patent fillings, videos etc. (1)

Website

A website for WAKEUPCALL with the relvant public information

Other (2)

MTR

Midterm review meeting

Supervisory board

Supervisory board of the network

Veröffentlichungen

Other (1)

Monte-Carlo methods for the pricing of American options: a semilinear BSDE point of view

Autoren: Bruno Bouchard, Ki Wai Chau, Arij Manai, Ahmed Sid-Ali
Veröffentlicht in: ESAIM: Proceedings and Surveys, 2019, doi not recognised by system, https://doi.org/10.1051/proc/201965294, 2019
Herausgeber: EDP Sciences

Thesis and dissertations (4)

APPLICATIONS OF STOCHASTIC PROCESSES TO FINANCIAL RISK COMPUTATION

Autoren: Anastasia Borovykh
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: University of bologna, Alma Mater

New Approaches to Quantification and Management of Model Risk

Autoren: Zuzana Krajčovičová
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: University A coruna

Credit Risk Management and Jump Models

Autoren: Sidy DIOP
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: University of Bologna, Alma Mater

Portfolio Representation as Applied to Model Points Selection for ALM in Life Insurance

Autoren: Enrico Ferri
Veröffentlicht in: 2018
Herausgeber: University A Coruna

Peer reviewed articles (11)

On the wavelet-based SWIFT method for backward stochastic differential equations

Autoren: Ki Wai Chau, Cornelis W Oosterlee
Veröffentlicht in: IMA Journal of Numerical Analysis, Ausgabe 38/2, 2017, Seite(n) 1051-1083, ISSN 0272-4979
Herausgeber: Oxford University Press
DOI: 10.1093/imanum/drx022

Sovereign CDS Calibration Under a Hybrid Sovereign Risk Model

Autoren: Sidy Diop, Andrea Pascucci, Marco Di Francesco, Gian Luca De Marchi
Veröffentlicht in: Applied Mathematical Finance, 2018, Seite(n) 1-25, ISSN 1350-486X
Herausgeber: Chapman & Hall
DOI: 10.1080/1350486x.2018.1554447

Gini estimation under infinite variance

Autoren: Andrea Fontanari, Nassim Nicholas Taleb, Pasquale Cirillo
Veröffentlicht in: Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, Ausgabe 502, 2018, Seite(n) 256-269, ISSN 0378-4371
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.physa.2018.02.102

Systemic risk in a mean-field model of interbank lending with self-exciting shocks

Autoren: Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Stefano La Rovere
Veröffentlicht in: IISE Transactions, Ausgabe 50/9, 2018, Seite(n) 806-819, ISSN 2472-5854
Herausgeber: Taylor and Francis
DOI: 10.1080/24725854.2018.1448491

Pricing Bermudan options under local Lévy models with default

Autoren: A. Borovykh, A. Pascucci, C.W. Oosterlee
Veröffentlicht in: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Ausgabe 450/2, 2017, Seite(n) 929-953, ISSN 0022-247X
Herausgeber: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.01.071

Asymptotic stability of empirical processes and related functionals

Autoren: José L. Fernández, Enrico Ferri, Carlos Vázquez
Veröffentlicht in: Journal of Mathematical Analysis and Applications, Ausgabe 475/1, 2019, Seite(n) 755-768, ISSN 0022-247X
Herausgeber: Academic Press
DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.02.068

Efficient Computation of Various Valuation Adjustments Under Local Lévy Models

Autoren: Anastasia Borovykh, Andrea Pascucci, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: SIAM Journal on Financial Mathematics, Ausgabe 9/1, 2018, Seite(n) 251-273, ISSN 1945-497X
Herausgeber: Society for Industrial and Applied Mathematics Publications
DOI: 10.1137/16m1099005

Dilated convolutional neural networks for time series forecasting

Autoren: Anastasia Borovykh, Sander Bohte, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: Journal of Computational Finance, 2018, Seite(n) ISSN: 1460-1559 (print) 1755-2850 (online), ISSN 1460-1559
Herausgeber: InfoPro Digital
DOI: 10.21314/jcf.2019.358

From Concentration Profiles to Concentration Maps. New tools for the study of loss distributions

Autoren: Andrea Fontanari, Pasquale Cirillo, Cornelis W. Oosterlee
Veröffentlicht in: Insurance: Mathematics and Economics, Ausgabe 78, 2018, Seite(n) 13-29, ISSN 0167-6687
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.insmatheco.2017.11.003

A novel approach for quantification of model risk by practitioners

Autoren: Z. Krajčovičová, P. P. Pérez Velasco, C. Vázquez
Veröffentlicht in: Journal of Computational finance, Ausgabe 23, 2019, ISSN 1755-2850
Herausgeber: InfoProDigital
DOI: 10.21314/jcf.2019.371

CDS calibration under an extended JDCEV model

Autoren: Marco Di Francesco, Sidy Diop, Andrea Pascucci
Veröffentlicht in: International Journal of Computer Mathematics, 2018, Seite(n) 1-17, ISSN 0020-7160
Herausgeber: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/00207160.2018.1512104