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CORDIS - Resultados de investigaciones de la UE
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Contenido archivado el 2024-06-20

Invariant measures for stochastic differential equations driven by Levy processes and applications

Objetivo

We study existence, uniqueness, and regularity of invariant measures for stochastic differential equations in finite and infinite dimensional spaces driven by Levy-type noises.

The main application is a solvability theory for nonlinear integro-differential partial differential equations in Sobolev spaces with respect to the invariant measure of suitable jump diffusion. In particular, the data are allowed to be singular and unbounded.

Ámbito científico (EuroSciVoc)

Tema(s)

Convocatoria de propuestas

FP6-2005-MOBILITY-6
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Régimen de financiación

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Coordinador

RHEINISCHE FRIEDRICHS-WILHELMS-UNIVERSIT??????A?T BONN
Aportación de la UE
Sin datos
Coste total
Sin datos

Participantes (1)