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CORDIS - Forschungsergebnisse der EU
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Inhalt archiviert am 2024-06-20

Invariant measures for stochastic differential equations driven by Levy processes and applications

Ziel

We study existence, uniqueness, and regularity of invariant measures for stochastic differential equations in finite and infinite dimensional spaces driven by Levy-type noises.

The main application is a solvability theory for nonlinear integro-differential partial differential equations in Sobolev spaces with respect to the invariant measure of suitable jump diffusion. In particular, the data are allowed to be singular and unbounded.

Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)

Thema/Themen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

FP6-2005-MOBILITY-6
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Finanzierungsplan

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Koordinator

RHEINISCHE FRIEDRICHS-WILHELMS-UNIVERSIT??????A?T BONN
EU-Beitrag
Keine Daten
Gesamtkosten
Keine Daten

Beteiligte (1)