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CORDIS - Résultats de la recherche de l’UE
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Contenu archivé le 2024-06-20

Invariant measures for stochastic differential equations driven by Levy processes and applications

Objectif

We study existence, uniqueness, and regularity of invariant measures for stochastic differential equations in finite and infinite dimensional spaces driven by Levy-type noises.

The main application is a solvability theory for nonlinear integro-differential partial differential equations in Sobolev spaces with respect to the invariant measure of suitable jump diffusion. In particular, the data are allowed to be singular and unbounded.

Champ scientifique (EuroSciVoc)

Thème(s)

Appel à propositions

FP6-2005-MOBILITY-6
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Régime de financement

OIF - Marie Curie actions-Outgoing International Fellowships

Coordinateur

RHEINISCHE FRIEDRICHS-WILHELMS-UNIVERSIT??????A?T BONN
Contribution de l’UE
Aucune donnée
Coût total
Aucune donnée

Participants (1)