Public Debt: Risk Management and Restructuring Optimization

Información del proyecto

DebtRisks

Identificador del acuerdo de subvención: 655092

DOI

10.3030/655092

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 30 Marzo 2015

Fecha de inicio 1 Junio 2016

Fecha de finalización 31 Diciembre 2018

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 218 094,30

Aportación de la UE

€ 218 094,30

Coordinado por

UNIVERSITY OF CYPRUS
Cyprus

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Publicaciones

Peer reviewed articles (10)

Robust VaR and CVaR optimization under joint ambiguity in distributions, means, and covariances

Autores: Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Publicado en: European Journal of Operational Research, Edición 269/2, 2018, Página(s) 556-576, ISSN 0377-2217
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2018.02.003

Contingent Convertible Bonds for Sovereign Debt Risk Management

Autores: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publicado en: Journal of Globalization and Development, Edición 9/1, 2018, ISSN 1948-1837
Editor: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2017-0011

PRICING SOVEREIGN CONTINGENT CONVERTIBLE DEBT

Autores: ANDREA CONSIGLIO, MICHELE TUMMINELLO, STAVROS A. ZENIOS
Publicado en: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Edición 21/08, 2018, Página(s) 1850049, ISSN 0219-0249
Editor: World Scientific Publishing Co
DOI: 10.1142/s0219024918500498

Portfolio diversification in the sovereign credit swap markets

Autores: Andrea Consiglio, Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Publicado en: Annals of Operations Research, Edición 266/1-2, 2018, Página(s) 5-33, ISSN 0254-5330
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-017-2565-5

Integrated dynamic models for hedging international portfolio risks

Autores: Nikolas Topaloglou, Hercules Vladimirou, Stavros A. Zenios
Publicado en: European Journal of Operational Research, 2019, ISSN 0377-2217
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2019.01.027

State Contingent Debt as Insurance for Euro-Area Sovereigns

Autores: Maria Demertzis, Stavros A. Zenios
Publicado en: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Editor: Journal of Financial Regulation
DOI: 10.2139/ssrn.3171964

Stochastic debt sustainability analysis for sovereigns and the scope for optimization modeling

Autores: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publicado en: Optimization and Engineering, Edición 18/2, 2017, Página(s) 537-558, ISSN 1389-4420
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9360-7

Pricing and hedging GDP-linked bonds in incomplete markets

Autores: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publicado en: Journal of Economic Dynamics and Control, Edición 88, 2018, Página(s) 137-155, ISSN 0165-1889
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jedc.2018.01.001

Optimization for financial engineering: a special issue

Autores: Roy H. Kwon, Stavros A. Zenios
Publicado en: Optimization and Engineering, Edición 18/2, 2017, Página(s) 343-347, ISSN 1389-4420
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9358-1

Risk Management Optimization for Sovereign Debt Restructuring

Autores: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publicado en: Journal of Globalization and Development, Edición 6/2, 2015, ISSN 1948-1837
Editor: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2015-0015

Non-peer reviewed articles (3)

Politics, Policy, and International Stock Returns

Autores: Vito Gala, Giovanni Pagliardi, Stavros A. Zenios
Publicado en: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3242300

Risk Management for Sovereign Financing within a Debt Sustainability Framework

Autores: Marialena Athanasopoulou, Andrea Consiglio, Aitor Erce, Angel Gavilan Gonzalez, Edmund Moshammer, Stavros A. Zenios
Publicado en: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3250806

A Political Capital Asset Pricing Model

Autores: Giovanni Pagliardi, Patrice Poncet, Stavros A. Zenios
Publicado en: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3351403