Public Debt: Risk Management and Restructuring Optimization

Projektinformationen

DebtRisks

ID Finanzhilfevereinbarung: 655092

DOI

10.3030/655092

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 30 März 2015

Startdatum 1 Juni 2016

Enddatum 31 Dezember 2018

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 218 094,30

EU-Beitrag

€ 218 094,30

Koordiniert durch

UNIVERSITY OF CYPRUS
Cyprus

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Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (10)

Robust VaR and CVaR optimization under joint ambiguity in distributions, means, and covariances

Autoren: Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: European Journal of Operational Research, Ausgabe 269/2, 2018, Seite(n) 556-576, ISSN 0377-2217
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2018.02.003

Contingent Convertible Bonds for Sovereign Debt Risk Management

Autoren: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Journal of Globalization and Development, Ausgabe 9/1, 2018, ISSN 1948-1837
Herausgeber: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2017-0011

PRICING SOVEREIGN CONTINGENT CONVERTIBLE DEBT

Autoren: ANDREA CONSIGLIO, MICHELE TUMMINELLO, STAVROS A. ZENIOS
Veröffentlicht in: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Ausgabe 21/08, 2018, Seite(n) 1850049, ISSN 0219-0249
Herausgeber: World Scientific Publishing Co
DOI: 10.1142/s0219024918500498

Portfolio diversification in the sovereign credit swap markets

Autoren: Andrea Consiglio, Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Annals of Operations Research, Ausgabe 266/1-2, 2018, Seite(n) 5-33, ISSN 0254-5330
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-017-2565-5

Integrated dynamic models for hedging international portfolio risks

Autoren: Nikolas Topaloglou, Hercules Vladimirou, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: European Journal of Operational Research, 2019, ISSN 0377-2217
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2019.01.027

State Contingent Debt as Insurance for Euro-Area Sovereigns

Autoren: Maria Demertzis, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Herausgeber: Journal of Financial Regulation
DOI: 10.2139/ssrn.3171964

Stochastic debt sustainability analysis for sovereigns and the scope for optimization modeling

Autoren: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Optimization and Engineering, Ausgabe 18/2, 2017, Seite(n) 537-558, ISSN 1389-4420
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9360-7

Pricing and hedging GDP-linked bonds in incomplete markets

Autoren: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Journal of Economic Dynamics and Control, Ausgabe 88, 2018, Seite(n) 137-155, ISSN 0165-1889
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jedc.2018.01.001

Optimization for financial engineering: a special issue

Autoren: Roy H. Kwon, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Optimization and Engineering, Ausgabe 18/2, 2017, Seite(n) 343-347, ISSN 1389-4420
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9358-1

Risk Management Optimization for Sovereign Debt Restructuring

Autoren: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: Journal of Globalization and Development, Ausgabe 6/2, 2015, ISSN 1948-1837
Herausgeber: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2015-0015

Non-peer reviewed articles (3)

Politics, Policy, and International Stock Returns

Autoren: Vito Gala, Giovanni Pagliardi, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3242300

Risk Management for Sovereign Financing within a Debt Sustainability Framework

Autoren: Marialena Athanasopoulou, Andrea Consiglio, Aitor Erce, Angel Gavilan Gonzalez, Edmund Moshammer, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3250806

A Political Capital Asset Pricing Model

Autoren: Giovanni Pagliardi, Patrice Poncet, Stavros A. Zenios
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3351403