Public Debt: Risk Management and Restructuring Optimization

Informations projet

DebtRisks

N° de convention de subvention: 655092

DOI

10.3030/655092

Projet clôturé

Date de signature de la CE 30 Mars 2015

Date de début 1 Juin 2016

Date de fin 31 Decembre 2018

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 218 094,30

Contribution de l’UE

€ 218 094,30

Coordonné par

UNIVERSITY OF CYPRUS
Cyprus

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Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Peer reviewed articles (10)

Robust VaR and CVaR optimization under joint ambiguity in distributions, means, and covariances

Auteurs: Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Publié dans: European Journal of Operational Research, Numéro 269/2, 2018, Page(s) 556-576, ISSN 0377-2217
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2018.02.003

Contingent Convertible Bonds for Sovereign Debt Risk Management

Auteurs: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publié dans: Journal of Globalization and Development, Numéro 9/1, 2018, ISSN 1948-1837
Éditeur: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2017-0011

PRICING SOVEREIGN CONTINGENT CONVERTIBLE DEBT

Auteurs: ANDREA CONSIGLIO, MICHELE TUMMINELLO, STAVROS A. ZENIOS
Publié dans: International Journal of Theoretical and Applied Finance, Numéro 21/08, 2018, Page(s) 1850049, ISSN 0219-0249
Éditeur: World Scientific Publishing Co
DOI: 10.1142/s0219024918500498

Portfolio diversification in the sovereign credit swap markets

Auteurs: Andrea Consiglio, Somayyeh Lotfi, Stavros A. Zenios
Publié dans: Annals of Operations Research, Numéro 266/1-2, 2018, Page(s) 5-33, ISSN 0254-5330
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-017-2565-5

Integrated dynamic models for hedging international portfolio risks

Auteurs: Nikolas Topaloglou, Hercules Vladimirou, Stavros A. Zenios
Publié dans: European Journal of Operational Research, 2019, ISSN 0377-2217
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2019.01.027

State Contingent Debt as Insurance for Euro-Area Sovereigns

Auteurs: Maria Demertzis, Stavros A. Zenios
Publié dans: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Éditeur: Journal of Financial Regulation
DOI: 10.2139/ssrn.3171964

Stochastic debt sustainability analysis for sovereigns and the scope for optimization modeling

Auteurs: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publié dans: Optimization and Engineering, Numéro 18/2, 2017, Page(s) 537-558, ISSN 1389-4420
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9360-7

Pricing and hedging GDP-linked bonds in incomplete markets

Auteurs: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publié dans: Journal of Economic Dynamics and Control, Numéro 88, 2018, Page(s) 137-155, ISSN 0165-1889
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jedc.2018.01.001

Optimization for financial engineering: a special issue

Auteurs: Roy H. Kwon, Stavros A. Zenios
Publié dans: Optimization and Engineering, Numéro 18/2, 2017, Page(s) 343-347, ISSN 1389-4420
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11081-017-9358-1

Risk Management Optimization for Sovereign Debt Restructuring

Auteurs: Andrea Consiglio, Stavros A. Zenios
Publié dans: Journal of Globalization and Development, Numéro 6/2, 2015, ISSN 1948-1837
Éditeur: De Gruyter
DOI: 10.1515/jgd-2015-0015

Non-peer reviewed articles (3)

Politics, Policy, and International Stock Returns

Auteurs: Vito Gala, Giovanni Pagliardi, Stavros A. Zenios
Publié dans: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Éditeur: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3242300

Risk Management for Sovereign Financing within a Debt Sustainability Framework

Auteurs: Marialena Athanasopoulou, Andrea Consiglio, Aitor Erce, Angel Gavilan Gonzalez, Edmund Moshammer, Stavros A. Zenios
Publié dans: SSRN Electronic Journal, 2018, ISSN 1556-5068
Éditeur: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3250806

A Political Capital Asset Pricing Model

Auteurs: Giovanni Pagliardi, Patrice Poncet, Stavros A. Zenios
Publié dans: SSRN Electronic Journal, 2019, ISSN 1556-5068
Éditeur: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.3351403