European early warning system for systemic risk.

Projektinformationen

EARLINESS.eu

ID Finanzhilfevereinbarung: 707070

DOI 10.3030/707070

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 21 März 2016

Startdatum 1 Juni 2016

Enddatum 31 Mai 2018

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten € 171 460,80

EU-Beitrag € 171 460,80

Koordiniert durch

GESELLSCHAFT FUR KAPITALMARKTFORSCHUNG EV
Germany

Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (2)

Measuring the Behavioural Component of the S&P 500 and its Relationship to Financial Stress and Aggregated Earnings Surprises

Autoren: Massimiliano Caporin, Luca Corazzini, Michele Costola
Veröffentlicht in: British Journal of Management, 2018, ISSN 1045-3172
Herausgeber: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/1467-8551.12285

“On the (Ab)use of Omega ?”

Autoren: Massimiliano Caporin, Michele Costola, Gregory Jannin, Bertrand Maillet
Veröffentlicht in: Journal of Empirical Finance, Ausgabe 46, 2018, Seite(n) 11-33, ISSN 0927-5398
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jempfin.2017.11.007

Other (1)

Do we need a stochastic trend in cay estimation? Yes.

Autoren: Costola, Michele; Frattarolo, Lorenzo; Lucchetta, Marcella; Paradiso, Antonio
Veröffentlicht in: Ca' Foscari Working Paper, Ausgabe No. 24/WP/2016, 2016
Herausgeber: WORKING PAPER-DEPARTMENT OF ECONOMICS, CÀ FOSCARI. UNIVERSITY OF VENICE

Non-peer reviewed articles (2)

Financial Bridges and Network Communities

Autoren: Roberto Casarin, Michele Costola, Erdem Yenerdag
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, Ausgabe SAFE Working Paper No. 208, 2018, ISSN 1556-5068
Herausgeber: Research Center SAFE Working Paper Series
DOI: 10.2139/ssrn.3178053

Systemic Risk for Financial Institutions of Major Petroleum-Based Economies: The Role of Oil

Autoren: Ahmed A.A. Khalifa, Massimiliano Caporin, Michele Costola, Shawkat M. Hammoudeh
Veröffentlicht in: SSRN Electronic Journal, Ausgabe SAFE Working Paper No. 172, 2017, ISSN 1556-5068
Herausgeber: Research Center SAFE Working Paper Series
DOI: 10.2139/ssrn.2985352

Monographic books (1)

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance - MAF 2018

Autoren: Marco Corazza, María Durbán, Aurea Grané, Cira Perna, Marilena Sibillo
Veröffentlicht in: Sparse Networks Through Regularised Regressions, 2018, Seite(n) 125-128, ISBN 978-3-319-89824-7
Herausgeber: Springer International Publishing
DOI: 10.1007/978-3-319-89824-7

Conference proceedings (3)

Bayesian Non–Negative L1–Regularised Regression.

Autoren: Costola, M.
Veröffentlicht in: Proceedings in Statistics and Data Science: New Challenges, New Generations, 2017
Herausgeber: FIRENZE UNIVERSITY PRESS

Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

Autoren: Billio M., Casarin R., Costola, M. & Frattarolo L.
Veröffentlicht in: Disagreement in Signed Financial Networks, 2018
Herausgeber: Springer International Publishing

Model Selection in Weighted Stochastic Block models

Autoren: Roberto Casarin; Michele Costola; Erdem Yenerdag
Veröffentlicht in: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics - series PROMS, 2018
Herausgeber: "Forthcoming in the Springer Proceedings in Mathematics & Statistics - series PROMS, ""Studies in Theoretical and Applied Statistics - SIS2018 - 49th Meeting of the Italian Statistical Society"
DOI: 10.5281/zenodo.1322572

Book chapters (2)

Contagion Dynamics on Financial Networks (Forthcoming)

Autoren: Billio, Monica; Casarin, Roberto; Costola, Michele; Frattarolo, Lorenzo
Veröffentlicht in: Handbook of Advances in Applied Financial Econometrics, 2018
Herausgeber: Routledge

Systemic risk and financial interconnectedness: network measures and the impact of the indirect effect

Autoren: Billio, Monica; COSTOLA, MICHELE; Panzica, Roberto Calogero; Pelizzon, Loriana
Veröffentlicht in: 2016
Herausgeber: ISTE - Elsevier