Inference in Microeconometric Models

Instrumental-variable estimation of gravity equations

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Cambridge Working Papers in Economics, Numéro 1994, 2019
Éditeur: Cambridge Faculty of Economics

Bootstrap inference for fixed-effect models

Auteurs: Ayden Higgins and Koen Jochmans
Publié dans: TSE working paper, 2022
Éditeur: TSE

Learning Markov Processes with Latent Variables From Longitudinal Data

Auteurs: Koen Jochmans, Ayden Higgins
Publié dans: TSE Working paper, 2022
Éditeur: TSE

Inference on a distribution from noisy draws

Auteurs: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Publié dans: Cambridge Working Papers in Economics, Numéro 1946, 2019
Éditeur: Faculty of Economics
DOI: 10.17863/CAM.40110

Peer effects and endogenous social interactions

Auteurs: Jochmans, Koen
Publié dans: Mimeo, Numéro 1, 2020
Éditeur: ArXiv

Identification Of Mixtures Of Dynamic Discrete Choices

Auteurs: Ayden Higgins, Koen Jochmans
Publié dans: TSE working paper, 2021
Éditeur: TSE

Bias in instrumental-variable estimators of fixed-effect models for count data

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Economics Letters, Numéro Volume 212, 2022, ISSN 0165-1765
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2022.110318

A note on sufficiency in binary panel models

Auteurs: Koen Jochmans, Thierry Magnac
Publié dans: The Econometrics Journal, Numéro 20/2, 2017, Page(s) 259-269, ISSN 1368-4221
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/ectj.12091

Semiparametric Analysis of Network Formation

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 36/4, 2017, Page(s) 705-713, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2017.1286242

Nonparametric estimation of non-exchangeable latent-variable models

Auteurs: Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 201/2, 2017, Page(s) 237-248, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.08.006

TWEXP and TWGRAVITY: Fitting exponential-regression models with two-way fixed effects

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Stata Journal, Numéro 20, 2019, Page(s) 468-480, ISSN 1536-867X
Éditeur: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40109

Testing for correlation in error-component models

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of Applied Econometrics (2020, in press), 2020, ISSN 0883-7252
Éditeur: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.17863/cam.37451

Fixed-effect regressions on network data

Auteurs: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Publié dans: Econometrica, Numéro 87, 2019, Page(s) 1543-1560, ISSN 0012-9682
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.17863/CAM.39733

Heteroskedasticity-robust inference in linear regression models

Auteurs: Jochmans, Koen
Publié dans: Journal of the American Statistical Association (in press), 2020, ISSN 0162-1459
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.17863/cam.41227

A PORTMANTEAU TEST FOR CORRELATION IN SHORT PANELS

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Econometric Theory, 2019, Page(s) 1-8, ISSN 0266-4666
Éditeur: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466619000203

XTSERIALPM: A portmanteau test for serial correlation in a linear panel model

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Stata Journal, Numéro 20, 2019, Page(s) 149-161, ISSN 1536-867X
Éditeur: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40108

Testing random assignment to peer groups

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of applied econometrics, 2023, ISSN 1099-1255
Éditeur: Journal of applied econometrics
DOI: 10.1002/jae.2953

Likelihood Corrections for Two-way Models

Auteurs: Jochmans, Otsu
Publié dans: Annals of Economics and Statistics, Numéro 134, 2019, Page(s) 227, ISSN 2115-4430
Éditeur: GENES
DOI: 10.15609/annaeconstat2009.134.0227

Publications

Partager cette page

Télécharger