Inference in Microeconometric Models

Informations projet

MiMo

N° de convention de subvention: 715787

DOI

10.3030/715787

Projet clôturé

Date de signature de la CE 25 Octobre 2016

Date de début 1 Janvier 2017

Date de fin 31 Decembre 2022

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Coût total

€ 1 294 739,00

Contribution de l’UE

€ 1 294 739,00

Coordonné par

FONDATION JEAN JACQUES LAFFONT,TOULOUSE SCIENCES ECONOMIQUES
France

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Other (6)

Instrumental-variable estimation of gravity equations

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Cambridge Working Papers in Economics, Numéro 1994, 2019
Éditeur: Cambridge Faculty of Economics

Bootstrap inference for fixed-effect models

Auteurs: Ayden Higgins and Koen Jochmans
Publié dans: TSE working paper, 2022
Éditeur: TSE

Learning Markov Processes with Latent Variables From Longitudinal Data

Auteurs: Koen Jochmans, Ayden Higgins
Publié dans: TSE Working paper, 2022
Éditeur: TSE

Inference on a distribution from noisy draws

Auteurs: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Publié dans: Cambridge Working Papers in Economics, Numéro 1946, 2019
Éditeur: Faculty of Economics
DOI: 10.17863/CAM.40110

Peer effects and endogenous social interactions

Auteurs: Jochmans, Koen
Publié dans: Mimeo, Numéro 1, 2020
Éditeur: ArXiv

Identification Of Mixtures Of Dynamic Discrete Choices

Auteurs: Ayden Higgins, Koen Jochmans
Publié dans: TSE working paper, 2021
Éditeur: TSE

Peer reviewed articles (11)

Bias in instrumental-variable estimators of fixed-effect models for count data

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Economics Letters, Numéro Volume 212, 2022, ISSN 0165-1765
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2022.110318

A note on sufficiency in binary panel models

Auteurs: Koen Jochmans, Thierry Magnac
Publié dans: The Econometrics Journal, Numéro 20/2, 2017, Page(s) 259-269, ISSN 1368-4221
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/ectj.12091

Semiparametric Analysis of Network Formation

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro 36/4, 2017, Page(s) 705-713, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2017.1286242

Nonparametric estimation of non-exchangeable latent-variable models

Auteurs: Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 201/2, 2017, Page(s) 237-248, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.08.006

TWEXP and TWGRAVITY: Fitting exponential-regression models with two-way fixed effects

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Stata Journal, Numéro 20, 2019, Page(s) 468-480, ISSN 1536-867X
Éditeur: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40109

Testing for correlation in error-component models

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of Applied Econometrics (2020, in press), 2020, ISSN 0883-7252
Éditeur: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.17863/cam.37451

Fixed-effect regressions on network data

Auteurs: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Publié dans: Econometrica, Numéro 87, 2019, Page(s) 1543-1560, ISSN 0012-9682
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.17863/CAM.39733

Heteroskedasticity-robust inference in linear regression models

Auteurs: Jochmans, Koen
Publié dans: Journal of the American Statistical Association (in press), 2020, ISSN 0162-1459
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.17863/cam.41227

A PORTMANTEAU TEST FOR CORRELATION IN SHORT PANELS

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Econometric Theory, 2019, Page(s) 1-8, ISSN 0266-4666
Éditeur: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466619000203

XTSERIALPM: A portmanteau test for serial correlation in a linear panel model

Auteurs: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Publié dans: Stata Journal, Numéro 20, 2019, Page(s) 149-161, ISSN 1536-867X
Éditeur: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40108

Testing random assignment to peer groups

Auteurs: Koen Jochmans
Publié dans: Journal of applied econometrics, 2023, ISSN 1099-1255
Éditeur: Journal of applied econometrics
DOI: 10.1002/jae.2953

Non-peer reviewed articles (1)

Likelihood Corrections for Two-way Models

Auteurs: Jochmans, Otsu
Publié dans: Annals of Economics and Statistics, Numéro 134, 2019, Page(s) 227, ISSN 2115-4430
Éditeur: GENES
DOI: 10.15609/annaeconstat2009.134.0227