Inference in Microeconometric Models

Instrumental-variable estimation of gravity equations

Autorzy: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Opublikowane w: Cambridge Working Papers in Economics, Numer 1994, 2019
Wydawca: Cambridge Faculty of Economics

Bootstrap inference for fixed-effect models

Autorzy: Ayden Higgins and Koen Jochmans
Opublikowane w: TSE working paper, 2022
Wydawca: TSE

Learning Markov Processes with Latent Variables From Longitudinal Data

Autorzy: Koen Jochmans, Ayden Higgins
Opublikowane w: TSE Working paper, 2022
Wydawca: TSE

Inference on a distribution from noisy draws

Autorzy: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Opublikowane w: Cambridge Working Papers in Economics, Numer 1946, 2019
Wydawca: Faculty of Economics
DOI: 10.17863/CAM.40110

Peer effects and endogenous social interactions

Autorzy: Jochmans, Koen
Opublikowane w: Mimeo, Numer 1, 2020
Wydawca: ArXiv

Identification Of Mixtures Of Dynamic Discrete Choices

Autorzy: Ayden Higgins, Koen Jochmans
Opublikowane w: TSE working paper, 2021
Wydawca: TSE

Bias in instrumental-variable estimators of fixed-effect models for count data

Autorzy: Koen Jochmans
Opublikowane w: Economics Letters, Numer Volume 212, 2022, ISSN 0165-1765
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2022.110318

A note on sufficiency in binary panel models

Autorzy: Koen Jochmans, Thierry Magnac
Opublikowane w: The Econometrics Journal, Numer 20/2, 2017, Strona(/y) 259-269, ISSN 1368-4221
Wydawca: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/ectj.12091

Semiparametric Analysis of Network Formation

Autorzy: Koen Jochmans
Opublikowane w: Journal of Business & Economic Statistics, Numer 36/4, 2017, Strona(/y) 705-713, ISSN 0735-0015
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2017.1286242

Nonparametric estimation of non-exchangeable latent-variable models

Autorzy: Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin
Opublikowane w: Journal of Econometrics, Numer 201/2, 2017, Strona(/y) 237-248, ISSN 0304-4076
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.08.006

TWEXP and TWGRAVITY: Fitting exponential-regression models with two-way fixed effects

Autorzy: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Opublikowane w: Stata Journal, Numer 20, 2019, Strona(/y) 468-480, ISSN 1536-867X
Wydawca: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40109

Testing for correlation in error-component models

Autorzy: Koen Jochmans
Opublikowane w: Journal of Applied Econometrics (2020, in press), 2020, ISSN 0883-7252
Wydawca: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.17863/cam.37451

Fixed-effect regressions on network data

Autorzy: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Opublikowane w: Econometrica, Numer 87, 2019, Strona(/y) 1543-1560, ISSN 0012-9682
Wydawca: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.17863/CAM.39733

Heteroskedasticity-robust inference in linear regression models

Autorzy: Jochmans, Koen
Opublikowane w: Journal of the American Statistical Association (in press), 2020, ISSN 0162-1459
Wydawca: American Statistical Association
DOI: 10.17863/cam.41227

A PORTMANTEAU TEST FOR CORRELATION IN SHORT PANELS

Autorzy: Koen Jochmans
Opublikowane w: Econometric Theory, 2019, Strona(/y) 1-8, ISSN 0266-4666
Wydawca: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466619000203

XTSERIALPM: A portmanteau test for serial correlation in a linear panel model

Autorzy: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Opublikowane w: Stata Journal, Numer 20, 2019, Strona(/y) 149-161, ISSN 1536-867X
Wydawca: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40108

Testing random assignment to peer groups

Autorzy: Koen Jochmans
Opublikowane w: Journal of applied econometrics, 2023, ISSN 1099-1255
Wydawca: Journal of applied econometrics
DOI: 10.1002/jae.2953

Likelihood Corrections for Two-way Models

Autorzy: Jochmans, Otsu
Opublikowane w: Annals of Economics and Statistics, Numer 134, 2019, Strona(/y) 227, ISSN 2115-4430
Wydawca: GENES
DOI: 10.15609/annaeconstat2009.134.0227

Publikacje

Udostępnij tę stronę

Pobierz