Inference in Microeconometric Models

Instrumental-variable estimation of gravity equations

Autori: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Pubblicato in: Cambridge Working Papers in Economics, Numero 1994, 2019
Editore: Cambridge Faculty of Economics

Bootstrap inference for fixed-effect models

Autori: Ayden Higgins and Koen Jochmans
Pubblicato in: TSE working paper, 2022
Editore: TSE

Learning Markov Processes with Latent Variables From Longitudinal Data

Autori: Koen Jochmans, Ayden Higgins
Pubblicato in: TSE Working paper, 2022
Editore: TSE

Inference on a distribution from noisy draws

Autori: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Pubblicato in: Cambridge Working Papers in Economics, Numero 1946, 2019
Editore: Faculty of Economics
DOI: 10.17863/CAM.40110

Peer effects and endogenous social interactions

Autori: Jochmans, Koen
Pubblicato in: Mimeo, Numero 1, 2020
Editore: ArXiv

Identification Of Mixtures Of Dynamic Discrete Choices

Autori: Ayden Higgins, Koen Jochmans
Pubblicato in: TSE working paper, 2021
Editore: TSE

Bias in instrumental-variable estimators of fixed-effect models for count data

Autori: Koen Jochmans
Pubblicato in: Economics Letters, Numero Volume 212, 2022, ISSN 0165-1765
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2022.110318

A note on sufficiency in binary panel models

Autori: Koen Jochmans, Thierry Magnac
Pubblicato in: The Econometrics Journal, Numero 20/2, 2017, Pagina/e 259-269, ISSN 1368-4221
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1111/ectj.12091

Semiparametric Analysis of Network Formation

Autori: Koen Jochmans
Pubblicato in: Journal of Business & Economic Statistics, Numero 36/4, 2017, Pagina/e 705-713, ISSN 0735-0015
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2017.1286242

Nonparametric estimation of non-exchangeable latent-variable models

Autori: Stéphane Bonhomme, Koen Jochmans, Jean-Marc Robin
Pubblicato in: Journal of Econometrics, Numero 201/2, 2017, Pagina/e 237-248, ISSN 0304-4076
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.08.006

TWEXP and TWGRAVITY: Fitting exponential-regression models with two-way fixed effects

Autori: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Pubblicato in: Stata Journal, Numero 20, 2019, Pagina/e 468-480, ISSN 1536-867X
Editore: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40109

Testing for correlation in error-component models

Autori: Koen Jochmans
Pubblicato in: Journal of Applied Econometrics (2020, in press), 2020, ISSN 0883-7252
Editore: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.17863/cam.37451

Fixed-effect regressions on network data

Autori: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Pubblicato in: Econometrica, Numero 87, 2019, Pagina/e 1543-1560, ISSN 0012-9682
Editore: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.17863/CAM.39733

Heteroskedasticity-robust inference in linear regression models

Autori: Jochmans, Koen
Pubblicato in: Journal of the American Statistical Association (in press), 2020, ISSN 0162-1459
Editore: American Statistical Association
DOI: 10.17863/cam.41227

A PORTMANTEAU TEST FOR CORRELATION IN SHORT PANELS

Autori: Koen Jochmans
Pubblicato in: Econometric Theory, 2019, Pagina/e 1-8, ISSN 0266-4666
Editore: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466619000203

XTSERIALPM: A portmanteau test for serial correlation in a linear panel model

Autori: Koen Jochmans Vincenzo Verardi
Pubblicato in: Stata Journal, Numero 20, 2019, Pagina/e 149-161, ISSN 1536-867X
Editore: Stata Press
DOI: 10.17863/cam.40108

Testing random assignment to peer groups

Autori: Koen Jochmans
Pubblicato in: Journal of applied econometrics, 2023, ISSN 1099-1255
Editore: Journal of applied econometrics
DOI: 10.1002/jae.2953

Likelihood Corrections for Two-way Models

Autori: Jochmans, Otsu
Pubblicato in: Annals of Economics and Statistics, Numero 134, 2019, Pagina/e 227, ISSN 2115-4430
Editore: GENES
DOI: 10.15609/annaeconstat2009.134.0227

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