High-Dimensional Inference for Panel and Network Data

Informations projet

PANEDA

N° de convention de subvention: 819086

DOI 10.3030/819086

Date de signature de la CE 18 Decembre 2018

Date de début 1 Août 2019

Date de fin 31 Juillet 2025

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Coût total € 1 478 831,00

Contribution de l’UE € 1 478 831,00

Coordonné par

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

Publications

Peer reviewed articles (8)

Low-rank approximations of nonseparable panel models

Auteurs: Iván Fernández-Val, Hugo Freeman, Martin Weidner
Publié dans: The Econometrics Journal, 2021, ISSN 1368-4221
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utab007

Linear Panel Regressions with Two-Way Unobserved Heterogeneity

Auteurs: Hugo Freeman, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro Volume 237, Numéro 1, November 2023, 105498, 2023, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2023.105498

Bias and Consistency in Three-way Gravity Models

Auteurs: Martin Weidner; Thomas Zylkin
Publié dans: Journal of International Economics, Numéro Volume 132, September 2021, 103513, 2021, ISSN 0022-1996
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jinteco.2021.103513

Minimizing Sensitivity to Model Misspecification

Auteurs: Stephane Bonhomme, Martin Weidner
Publié dans: Quantitative Economics, Numéro Volume 13, Numéro 3, 2022, Page(s) 907-954, ISSN 1759-7331
Éditeur: Wiley-Blackwell
DOI: 10.3982/qe1930

Posterior Average Effects

Auteurs: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro (published online 2021), 2022, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2021.1984928

Network and panel quantile effects via distribution regression

Auteurs: Victor Chernozhukov, Iván Fernández-Val, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, 2020, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.009

Inference on a Distribution from Noisy Draws

Auteurs: Koen Jochmans, Martin Weidner
Publié dans: Econometric Theory, Numéro Volume 40 , Numéro 1 , February 2024, 2024, Page(s) pp. 60 - 97, ISSN 0938-2259
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1017/s0266466622000378

Nonlinear factor models for network and panel data

Auteurs: Mingli Chen, Iván Fernández-Val, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 220/2, 2021, Page(s) 296-324, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.04.004