High-Dimensional Inference for Panel and Network Data

Informations projet

PANEDA

N° de convention de subvention: 819086

DOI

10.3030/819086

Projet clôturé

Date de signature de la CE 18 Decembre 2018

Date de début 1 Août 2019

Date de fin 31 Juillet 2025

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Coût total

€ 1 478 831,00

Contribution de l’UE

€ 1 478 831,00

Coordonné par

THE CHANCELLOR, MASTERS AND SCHOLARS OF THE UNIVERSITY OF OXFORD
United Kingdom

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Peer reviewed articles (12)

Low-rank approximations of nonseparable panel models

Auteurs: Iván Fernández-Val, Hugo Freeman, Martin Weidner
Publié dans: The Econometrics Journal, Numéro Volume 24, Numéro 2, May 2021, 2021, Page(s) Pages C40–C77, ISSN 1368-4221
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utab007

Linear Panel Regressions with Two-Way Unobserved Heterogeneity

Auteurs: Hugo Freeman, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro Volume 237, Numéro 1, November 2023, 105498, 2023, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2023.105498

Bias and Consistency in Three-way Gravity Models

Auteurs: Martin Weidner; Thomas Zylkin
Publié dans: Journal of International Economics, Numéro Volume 132, September 2021, 103513, 2021, ISSN 0022-1996
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jinteco.2021.103513

Simultaneity in binary outcome models with an application to employment for couples

Auteurs: Bo E. Honoré, Luojia Hu, Ekaterini Kyriazidou, Martin Weidner
Publié dans: Empirical Economics, Numéro 64, 2024, Page(s) 3197-3233, ISSN 0377-7332
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00181-023-02417-7

Minimizing Sensitivity to Model Misspecification

Auteurs: Stephane Bonhomme, Martin Weidner
Publié dans: Quantitative Economics, Numéro Volume 13, Numéro 3, 2022, Page(s) 907-954, ISSN 1759-7331
Éditeur: Wiley-Blackwell
DOI: 10.3982/qe1930

Posterior Average Effects

Auteurs: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Business & Economic Statistics, Numéro (published online 2021), 2022, ISSN 0735-0015
Éditeur: American Statistical Association
DOI: 10.1080/07350015.2021.1984928

Dynamic ordered panel logit models

Auteurs: Bo E. Honoré, Chris Muris, Martin Weidner
Publié dans: Quantitative Economics, Numéro 16, 2025, Page(s) 899-945, ISSN 1759-7323
Éditeur: The Economic Society
DOI: 10.3982/qe2052

Network and panel quantile effects via distribution regression

Auteurs: Victor Chernozhukov, Iván Fernández-Val, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro In Press, 2020, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.009

Inference on a Distribution from Noisy Draws

Auteurs: Koen Jochmans, Martin Weidner
Publié dans: Econometric Theory, Numéro Volume 40 , Numéro 1 , February 2024, 2024, Page(s) pp. 60 - 97, ISSN 0938-2259
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1017/s0266466622000378

Moment Conditions for Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects

Auteurs: Bo E Honoré, Martin Weidner
Publié dans: Review of Economic Studies, Numéro 92, 2025, Page(s) 3112-3137, ISSN 0034-6527
Éditeur: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/restud/rdae097

Approximate functional differencing

Auteurs: Geert Dhaene, Martin Weidner
Publié dans: SERIEs, Numéro 14, 2024, Page(s) 379-416, ISSN 1869-4187
Éditeur: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s13209-023-00283-1

Nonlinear factor models for network and panel data

Auteurs: Mingli Chen, Iván Fernández-Val, Martin Weidner
Publié dans: Journal of Econometrics, Numéro 220/2, 2021, Page(s) 296-324, ISSN 0304-4076
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.04.004