Big Time Series Analytics for Complex Economic Decisions

Información del proyecto

BigTime

Identificador del acuerdo de subvención: 832671

DOI

10.3030/832671

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 11 Abril 2019

Fecha de inicio 1 Mayo 2019

Fecha de finalización 30 Abril 2021

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 175 572,48

Aportación de la UE

€ 175 572,48

Coordinado por

UNIVERSITEIT MAASTRICHT
Netherlands

CORDIS proporciona enlaces a los documentos públicos y las publicaciones de los proyectos de los programas marco HORIZONTE.

Los enlaces a los documentos y las publicaciones de los proyectos del Séptimo Programa Marco, así como los enlaces a algunos tipos de resultados específicos, como conjuntos de datos y «software», se obtienen dinámicamente de OpenAIRE .

Publicaciones

Other (4)

bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests

Autores: Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Publicado en: 2020
Editor: arXiv

Hierarchical regularizers for mixed-frequency vector autoregressions

Autores: Alain Hecq, Marie Ternes, Ines Wilms
Publicado en: arXiv, 2021
Editor: arXiv

Lasso Inference for High-Dimensional Time Series

Autores: Adamek, Robert; Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Publicado en: 2020
Editor: arXiv

Sparse identification and estimation of high-dimensional vector autoregressive moving averages

Autores: Ines Wilms, Sumanta Basu, Jacob Bien, David S. Matteson
Publicado en: arXiv, 2019
Editor: arXiv

Peer reviewed articles (3)

High-dimensional forecasting via interpretable vector autoregression

Autores: William B. Nicholson, Ines Wilms, Jacob Bien, David S. Matteson
Publicado en: Journal of Machine Learning Research, 2020, ISSN 1532-4435
Editor: MIT Press

Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach

Autores: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms
Publicado en: Energy Economics, Edición 85, 2020, Página(s) 104555, ISSN 0140-9883
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.eneco.2019.104555

Multivariate volatility forecasts for stock market indices

Autores: Ines Wilms, Jeroen Rombouts, Christophe Croux
Publicado en: International Journal of Forecasting, Edición 37(2), 2021, Página(s) 484-499, ISSN 0169-2070
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.012