Skip to main content

Big Time Series Analytics for Complex Economic Decisions

Publications

bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests

Auteurs: Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Publié dans: 2020
Éditeur: arXiv

Hierarchical regularizers for mixed-frequency vector autoregressions

Auteurs: Alain Hecq, Marie Ternes, Ines Wilms
Publié dans: arXiv, 2021
Éditeur: arXiv

Lasso Inference for High-Dimensional Time Series

Auteurs: Adamek, Robert; Smeekes, Stephan; Wilms, Ines
Publié dans: 2020
Éditeur: arXiv

Sparse identification and estimation of high-dimensional vector autoregressive moving averages

Auteurs: Ines Wilms, Sumanta Basu, Jacob Bien, David S. Matteson
Publié dans: arXiv, 2019
Éditeur: arXiv

Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach

Auteurs: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms
Publié dans: Energy Economics, 85, 2020, Page(s) 104555, ISSN 0140-9883
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.eneco.2019.104555

Multivariate volatility forecasts for stock market indices

Auteurs: Ines Wilms, Jeroen Rombouts, Christophe Croux
Publié dans: International Journal of Forecasting, 37(2), 2021, Page(s) 484-499, ISSN 0169-2070
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.012

Ensemble de données

Hierarchical Regularizers for Mixed-Frequency Vector Autoregressions

Auteurs: Hecq, Alain; Ternes, Marie; Wilms, Ines
Publié dans: Taylor & Francis