Publikacje Other (4) bootUR: An R Package for Bootstrap Unit Root Tests Autorzy: Smeekes, Stephan; Wilms, Ines Opublikowane w: 2020 Wydawca: arXiv Hierarchical regularizers for mixed-frequency vector autoregressions Autorzy: Alain Hecq, Marie Ternes, Ines Wilms Opublikowane w: arXiv, 2021 Wydawca: arXiv Lasso Inference for High-Dimensional Time Series Autorzy: Adamek, Robert; Smeekes, Stephan; Wilms, Ines Opublikowane w: 2020 Wydawca: arXiv Sparse identification and estimation of high-dimensional vector autoregressive moving averages Autorzy: Ines Wilms, Sumanta Basu, Jacob Bien, David S. Matteson Opublikowane w: arXiv, 2019 Wydawca: arXiv Peer reviewed articles (3) High-dimensional forecasting via interpretable vector autoregression Autorzy: William B. Nicholson, Ines Wilms, Jacob Bien, David S. Matteson Opublikowane w: Journal of Machine Learning Research, 2020, ISSN 1532-4435 Wydawca: MIT Press Volatility spillovers in commodity markets: A large t-vector autoregressive approach Autorzy: Luca Barbaglia, Christophe Croux, Ines Wilms Opublikowane w: Energy Economics, Issue 85, 2020, Page(s) 104555, ISSN 0140-9883 Wydawca: Elsevier BV DOI: 10.1016/j.eneco.2019.104555 Multivariate volatility forecasts for stock market indices Autorzy: Ines Wilms, Jeroen Rombouts, Christophe Croux Opublikowane w: International Journal of Forecasting, Issue 37(2), 2021, Page(s) 484-499, ISSN 0169-2070 Wydawca: Elsevier BV DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.06.012 Wyszukiwanie danych OpenAIRE... Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd Brak wyników
