Quantitative Financial Risk Network Analysis with Sentiment and Herd Behaviour Measures

Información del proyecto

QFRNA_SH

Identificador del acuerdo de subvención: 897277

DOI

10.3030/897277

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 28 Marzo 2020

Fecha de inicio 1 Enero 2021

Fecha de finalización 31 Diciembre 2022

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 174 806,40

Aportación de la UE

€ 174 806,40

Coordinado por

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Germany

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Publicaciones

Peer reviewed articles (2)

Financial Risk Meter based on Expectiles

Autores: Ren R, Lu MJ, Li YX, Härdle WK
Publicado en: Journal of Multivariate Analysis, 2022, ISSN 0047-259X
Editor: Academic Press
DOI: 10.2139/ssrn.3809329

Tail Risk Network Effects in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Crisis / Financial Risk Meter for Cryptocurrencies and Tail-Risk Network Based Portfolio Construction

Autores: Ren R, Althof M, Härdle WK
Publicado en: The Singapore Economic Review, 2022, ISSN 1793-6837
Editor: World Scientific
DOI: 10.2139/ssrn.3753421

Other (2)

Peer Effects and Club Selections of a Unique Online Fishing Game

Autores: Ren R, De Véricourt F, Wang WN
Publicado en: SSRN, 2022
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4186906

Cross-exchange Crypto Risk: A High-frequency Dynamic Network Perspective

Autores: Wang YF, Lu W, Lin MB, Ren R, Härdle WK
Publicado en: SSRN, 2022
Editor: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4308825