Quantitative Financial Risk Network Analysis with Sentiment and Herd Behaviour Measures

Informations projet

QFRNA_SH

N° de convention de subvention: 897277

DOI

10.3030/897277

Projet clôturé

Date de signature de la CE 28 Mars 2020

Date de début 1 Janvier 2021

Date de fin 31 Decembre 2022

Financé au titre de

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coût total

€ 174 806,40

Contribution de l’UE

€ 174 806,40

Coordonné par

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Germany

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Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Peer reviewed articles (2)

Financial Risk Meter based on Expectiles

Auteurs: Ren R, Lu MJ, Li YX, Härdle WK
Publié dans: Journal of Multivariate Analysis, 2022, ISSN 0047-259X
Éditeur: Academic Press
DOI: 10.2139/ssrn.3809329

Tail Risk Network Effects in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Crisis / Financial Risk Meter for Cryptocurrencies and Tail-Risk Network Based Portfolio Construction

Auteurs: Ren R, Althof M, Härdle WK
Publié dans: The Singapore Economic Review, 2022, ISSN 1793-6837
Éditeur: World Scientific
DOI: 10.2139/ssrn.3753421

Other (2)

Peer Effects and Club Selections of a Unique Online Fishing Game

Auteurs: Ren R, De Véricourt F, Wang WN
Publié dans: SSRN, 2022
Éditeur: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4186906

Cross-exchange Crypto Risk: A High-frequency Dynamic Network Perspective

Auteurs: Wang YF, Lu W, Lin MB, Ren R, Härdle WK
Publié dans: SSRN, 2022
Éditeur: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4308825