Quantitative Financial Risk Network Analysis with Sentiment and Herd Behaviour Measures

Projektinformationen

QFRNA_SH

ID Finanzhilfevereinbarung: 897277

DOI

10.3030/897277

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 28 März 2020

Startdatum 1 Januar 2021

Enddatum 31 Dezember 2022

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 174 806,40

EU-Beitrag

€ 174 806,40

Koordiniert durch

HUMBOLDT-UNIVERSITAET ZU BERLIN
Germany

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Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (2)

Financial Risk Meter based on Expectiles

Autoren: Ren R, Lu MJ, Li YX, Härdle WK
Veröffentlicht in: Journal of Multivariate Analysis, 2022, ISSN 0047-259X
Herausgeber: Academic Press
DOI: 10.2139/ssrn.3809329

Tail Risk Network Effects in the Cryptocurrency Market during the COVID-19 Crisis / Financial Risk Meter for Cryptocurrencies and Tail-Risk Network Based Portfolio Construction

Autoren: Ren R, Althof M, Härdle WK
Veröffentlicht in: The Singapore Economic Review, 2022, ISSN 1793-6837
Herausgeber: World Scientific
DOI: 10.2139/ssrn.3753421

Other (2)

Peer Effects and Club Selections of a Unique Online Fishing Game

Autoren: Ren R, De Véricourt F, Wang WN
Veröffentlicht in: SSRN, 2022
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4186906

Cross-exchange Crypto Risk: A High-frequency Dynamic Network Perspective

Autoren: Wang YF, Lu W, Lin MB, Ren R, Härdle WK
Veröffentlicht in: SSRN, 2022
Herausgeber: SSRN
DOI: 10.2139/ssrn.4308825