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The Econometric Analysis of Mixed Frequency Data and its use in Policy Making

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Por unas predicciones económicas más fiables

Un nuevo método dedicado a predecir el futuro de la economía, denominado predicción a muy corto plazo o «nowcasting», mejorará la calidad de los datos necesarios para adoptar decisiones políticas.

Los datos económicos surgen con una frecuencia heterogénea. Por ejemplo, en los mercados financieros se generan a diario, mientras que los relacionados con la economía son mensuales o trimestrales. Cuando estos datos de frecuencia heterogénea se someten a análisis empírico mediante métodos tradicionales se suele perder información, dando lugar a una descripción imprecisa de la situación. Ahora, un proyecto dotado de fondos europeos y titulado «The econometric analysis of mixed frequency data and its use in policy making» (MIDAS) ha creado un método con el que mejorar el análisis de estos datos heterogéneos. Una de las aplicaciones más importantes de este método denominado «regresiones de MIDAS» es la de aportar predicciones económicas a corto plazo de mayor calidad. Estas predicciones aumentan la frecuencia a la que están disponibles los datos económicos y por tanto aportan información con mayor calidad y asiduidad a los responsables políticos relevantes. En el proyecto se llevó a cabo una colaboración extraordinaria entre el Banco Central Europeo (BCE) y la Reserva Federal. Los resultados mostraron que las «regresiones de MIDAS podrían haber mejorado considerablemente la calidad de las predicciones realizadas durante la última crisis financiera». Los resultados del proyecto se presentaron en la edición del congreso «(EC)2 EuroConference» celebrada en la Universidad de Chipre y dedicada al «Análisis econométrico de datos de frecuencia heterogénea». Las regresiones de MIDAS resultarán fundamentales en futuras crisis económicas, según se informó desde el proyecto, pues las instancias decisorias recibirán información frecuente y actualizada sobre la economía. De este modo se mejorarán las predicciones a corto y medio plazo y situará a los políticos en una posición mejor para intervenir y reducir riesgos socioeconómicos.

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