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Modes of Expectation Formation in Macro and Finance

Obiettivo

Expectations are central in macroeconomics and finance. I propose to study modes of expectation formation in macro and finance: the ways in which expectations are constructed. These modes can differ in the inputs used and in how these inputs are processed. For instance, agents could consider relevant macroeconomic state variables and process this information through a developed mental model of the economy. A different approach could be based on spontaneous recall of easily accessible personal experiences and use of a simple heuristic.

Empirical studies suggest that different modes are relevant, but we do not understand their relative importance, drivers, decision-relevance, and aggregate consequences. This poses a barrier to a unified understanding of belief formation, preventing the field from moving forward. My objective is to answer these questions for the most central domains in macro and finance. I use a novel portable, survey-based approach building on an AI chat, laying the groundwork for a unified account of macroeconomic expectation formation.

In Part 1, I study modes of forming inflation expectations among households, managers and experts. I use experiments to understand how rational inattention and memory shape modes of belief formation. I use a New-Keynesian model to study macro consequences.

In Part 2, I study modes of expectation formation about aggregate stock returns using surveys with investors. I use linked administrative bank account data to study the consequences of the mode of belief formation for the pass-through of beliefs to decisions. I explore aggregate implications in an asset pricing model.

In Part 3, I study modes of expectation formation about aggregate unemployment. I conduct household surveys linked with administrative register data to understand drivers such as cognitive skills, exposure to aggregate fluctuations, and first- and second-hand past job loss experiences. I use a search and matching model to study macro implications.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

CORDIS classifica i progetti con EuroSciVoc, una tassonomia multilingue dei campi scientifici, attraverso un processo semi-automatico basato su tecniche NLP. Cfr.: Il Vocabolario Scientifico Europeo.
La classificazione di questo progetto è stata convalidata da un essere umano.

Parole chiave

Parole chiave del progetto, indicate dal coordinatore del progetto. Da non confondere con la tassonomia EuroSciVoc (campo scientifico).

Programma(i)

Programmi di finanziamento pluriennali che definiscono le priorità dell’UE in materia di ricerca e innovazione.

Argomento(i)

Gli inviti a presentare proposte sono suddivisi per argomenti. Un argomento definisce un’area o un tema specifico per il quale i candidati possono presentare proposte. La descrizione di un argomento comprende il suo ambito specifico e l’impatto previsto del progetto finanziato.

Meccanismo di finanziamento

Meccanismo di finanziamento (o «Tipo di azione») all’interno di un programma con caratteristiche comuni. Specifica: l’ambito di ciò che viene finanziato; il tasso di rimborso; i criteri di valutazione specifici per qualificarsi per il finanziamento; l’uso di forme semplificate di costi come gli importi forfettari.

HORIZON-ERC - HORIZON ERC Grants

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

Procedura per invitare i candidati a presentare proposte di progetti, con l’obiettivo di ricevere finanziamenti dall’UE.

(si apre in una nuova finestra) ERC-2025-STG

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito del bando

Istituzione ospitante

UNIVERSITAT ZU KOLN
Contributo netto dell'UE

Contributo finanziario netto dell’UE. La somma di denaro che il partecipante riceve, decurtata dal contributo dell’UE alla terza parte collegata. Tiene conto della distribuzione del contributo finanziario dell’UE tra i beneficiari diretti del progetto e altri tipi di partecipanti, come i partecipanti terzi.

€ 1 497 285,00
Indirizzo
ALBERTUS MAGNUS PLATZ
50931 KOLN
Germania

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Regione
Nordrhein-Westfalen Köln Köln, Kreisfreie Stadt
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale

I costi totali sostenuti dall’organizzazione per partecipare al progetto, compresi i costi diretti e indiretti. Questo importo è un sottoinsieme del bilancio complessivo del progetto.

€ 1 497 285,00

Beneficiari (1)

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