Advanced Spectral Techniques in Econometric Modelling of Macro-Financial Linkages in the Euro area

Informazioni relative al progetto

ASpecT

ID dell’accordo di sovvenzione: 303854

Progetto chiuso

Data di avvio 1 Aprile 2012

Data di completamento 31 Marzo 2015

Finanziato da

• Specific programme "People" implementing the Seventh Framework Programme of the European Community for research, technological development and demonstration activities (2007 to 2013)

Costo totale € 75 000,00

Contributo UE € 75 000,00

Coordinato da

ATHENS UNIVERSITY OF ECONOMICS AND BUSINESS - RESEARCH CENTER
Greece

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Pubblicazioni

Pubblicazioni mediante OpenAIRE (6)

MACROPRUDENTIAL POLICY AND FORECASTING USING HYBRID DSGE MODELS WITH FINANCIAL FRICTIONS AND STATE SPACE MARKOV-SWITCHING TVP-VARS

Autori: Bekiros, Stelios D.; Paccagnini, Alessia
Pubblicato in: Cambridge University Press (CUP)Crossref 2014
ID permanente: Digital Object Identifier:10.1017/s1365100513000953; Microsoft Academic Graph Identifier:2160708692; Handle:10197/7333; Handle:10281/47465; Handle:1814/35952

Bayesian Forecasting with a Factor-Augmented Vector Autoregressive DSGE model

Autori: Stelios D. Bekiros; Alessia Paccagnini

Forecasting the US Economy with a Factor-Augmented Vector Autoregressive DSGE model

Autori: Stelios Bekiros; Alessia Paccagnini

Bayesian forecasting with small and medium scale factor-augmented vector autoregressive DSGE models

Autori: Bekiros, Stelios D.; Paccagnini, Alessia
Pubblicato in: Elsevier BVCrossref 2014
ID permanente: Digital Object Identifier:10.1016/j.csda.2013.09.018; Microsoft Academic Graph Identifier:2085229098; Handle:10197/7322; Handle:10281/47470; Handle:1814/29544; Handle:2318/1913870

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Autori: Stefania Villa; Stefania Villa; Alessia Paccagnini; Roberta Cardani; Stelios Bekiros
Pubblicato in: Elsevier BVJournal of Financial Stability 2016
ID permanente: Digital Object Identifier:10.1016/j.jfs.2016.07.006; Microsoft Academic Graph Identifier:1009939194; Handle:10197/7864; Handle:10197/7323; Handle:10419/175470; Handle:1814/36659; Handle:1814/44652; Handle:2318/1912672; Handle:11369/345774

Timescale Analysis with an Entropy-Based Shift-Invariant Discrete Wavelet Transform

Autori: BEKIROS, Stelios D.
Pubblicato in: Springer Science and Business Media LLCCrossref 2013
ID permanente: Digital Object Identifier:10.1007/s10614-013-9381-z; Microsoft Academic Graph Identifier:2166682831; Handle:1814/29546