Ziel
The present research proposal deals with applications of the theory of stochastic processes to foundational issues in mathematical finance. We plan to investigate non-classical no-arbitrage-type conditions, which in particular allow to go beyond the usual risk-neutral paradigm of quantitative finance, by relaxing the classical No Free Lunch with Vanishing Risk (NFLVR) condition. To this effect, we shall make use of deep results from the general theory of stochastic processes. By relying on the theory of the enlargement of filtrations, we shall also study the behavior of weak no-arbitrage-type conditions with respect to changes of the information available to market participants, thus allowing the study of insider trading and limited information phenomena in relation with non-classical no-arbitrage-type conditions. We shall apply these results to the specific context of credit risk modelling. This analysis will provide guidance towards the development of a new generation of financial models which can overcome some of the limitations of the existing ones. The research activity will be carried out at the Department of Mathematics of the University of Evry (France, Paris area), within the research group coordinated by Prof. Monique Jeanblanc. By its own nature, the present research project has a strong inter-disciplinary character, being at the intersection between stochastic analysis, finance and economic theory.
Wissenschaftliches Gebiet (EuroSciVoc)
CORDIS klassifiziert Projekte mit EuroSciVoc, einer mehrsprachigen Taxonomie der Wissenschaftsbereiche, durch einen halbautomatischen Prozess, der auf Verfahren der Verarbeitung natürlicher Sprache beruht. Siehe: Das European Science Vocabulary.
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- Sozialwissenschaften Wirtschaftswissenschaften Wirtschaftswissenschaft Ökonometrie
- Naturwissenschaften Mathematik
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Programm/Programme
Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.
Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.
Thema/Themen
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.
Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.
Aufforderung zur Vorschlagseinreichung
Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.
Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.
FP7-PEOPLE-2012-IEF
Andere Projekte für diesen Aufruf anzeigen
Finanzierungsplan
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.
Koordinator
91025 Evry
Frankreich
Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.