NEW MODELS FOR MACROPRUDENTIAL POLICY AND FORECASTING: THE EURO CRISIS

Información del proyecto

NAUTILUS

Identificador del acuerdo de subvención: 656136

DOI

10.3030/656136

Proyecto cerrado

Fecha de la firma de la CE 17 Abril 2015

Fecha de inicio 1 Julio 2015

Fecha de finalización 31 Diciembre 2016

Financiado con arreglo a

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Coste total

€ 129 357,90

Aportación de la UE

€ 129 357,90

Coordinado por

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Italy

CORDIS proporciona enlaces a los documentos públicos y las publicaciones de los proyectos de los programas marco HORIZONTE.

Los enlaces a los documentos y las publicaciones de los proyectos del Séptimo Programa Marco, así como los enlaces a algunos tipos de resultados específicos, como conjuntos de datos y «software», se obtienen dinámicamente de OpenAIRE .

Publicaciones

Peer reviewed articles (14)

A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices

Autores: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Publicado en: Applied Economics, Edición 48/31, 2016, Página(s) 2895-2898, ISSN 0003-6846
Editor: Routledge
DOI: 10.1080/00036846.2015.1130793

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

Autores: Stelios Bekiros, Jose Arreola Hernandez, Shawkat Hammoudeh, Duc Khuong Nguyen
Publicado en: Resources Policy, Edición 46, 2015, Página(s) 1-11, ISSN 0301-4207
Editor: Pergamon Press Ltd.
DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.07.003

Detecting nonlinear dependencies in eurozone peripheral equity markets: A multistep filtering approach

Autores: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Publicado en: Economic Modelling, Edición 58, 2016, Página(s) 580-587, ISSN 0264-9993
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econmod.2016.02.001

Extreme Dependence under Uncertainty: an application to Stock, Currency and Oil Markets

Autores: Stelios Bekiros, Gazi Salah Uddin
Publicado en: International Review of Finance, 2016, ISSN 1369-412X
Editor: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1111/irfi.12095

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Autores: Stelios Bekiros, Roberta Cardani, Alessia Paccagnini, Stefania Villa
Publicado en: Journal of Financial Stability, Edición 26, 2016, Página(s) 216-227, ISSN 1572-3089
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jfs.2016.07.006

The role of news-based uncertainty indices in predicting oil markets: a hybrid nonparametric quantile causality method

Autores: Mehmet Balcilar, Stelios Bekiros, Rangan Gupta
Publicado en: Empirical Economics, 2016, ISSN 0377-7332
Editor: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00181-016-1150-0

On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management

Autores: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin, Bo Sjö
Publicado en: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Edición 41, 2016, Página(s) 30-46, ISSN 1042-4431
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.intfin.2015.12.003

Incorporating economic policy uncertainty in US equity premium models: A nonlinear predictability analysis

Autores: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Anandamayee Majumdar
Publicado en: Finance Research Letters, Edición 18, 2016, Página(s) 291-296, ISSN 1544-6123
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.frl.2016.01.012

On economic uncertainty, stock market predictability and nonlinear spillover effects

Autores: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Publicado en: The North American Journal of Economics and Finance, Edición 36, 2016, Página(s) 184-191, ISSN 1062-9408
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.najef.2016.01.003

Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and commodity markets

Autores: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin
Publicado en: European Journal of Operational Research, Edición 256/3, 2017, Página(s) 945-961, ISSN 0377-2217
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.052

Evolutionary-based return forecasting with nonlinear STAR models: evidence from the Eurozone peripheral stock markets

Autores: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Publicado en: Annals of Operations Research, 2015, ISSN 0254-5330
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-015-2078-z

Oil price forecastability and economic uncertainty

Autores: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Alessia Paccagnini
Publicado en: Economics Letters, Edición 132, 2015, Página(s) 125-128, ISSN 0165-1765
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2015.04.023

Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets

Autores: Pierre Andreasson, Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin
Publicado en: International Review of Financial Analysis, Edición 43, 2016, Página(s) 115-127, ISSN 1057-5219
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.irfa.2015.11.005

Policy-Oriented Macroeconomic Forecasting with Hybrid DGSE and Time-Varying Parameter VAR Models

Autores: Stelios D. Bekiros, Alessia Paccagnini
Publicado en: Journal of Forecasting, Edición 35/7, 2016, Página(s) 613-632, ISSN 0277-6693
Editor: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/for.2401