NEW MODELS FOR MACROPRUDENTIAL POLICY AND FORECASTING: THE EURO CRISIS

Projektinformationen

NAUTILUS

ID Finanzhilfevereinbarung: 656136

DOI

10.3030/656136

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 17 April 2015

Startdatum 1 Juli 2015

Enddatum 31 Dezember 2016

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Gesamtkosten

€ 129 357,90

EU-Beitrag

€ 129 357,90

Koordiniert durch

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Italy

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (14)

A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices

Autoren: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Veröffentlicht in: Applied Economics, Ausgabe 48/31, 2016, Seite(n) 2895-2898, ISSN 0003-6846
Herausgeber: Routledge
DOI: 10.1080/00036846.2015.1130793

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

Autoren: Stelios Bekiros, Jose Arreola Hernandez, Shawkat Hammoudeh, Duc Khuong Nguyen
Veröffentlicht in: Resources Policy, Ausgabe 46, 2015, Seite(n) 1-11, ISSN 0301-4207
Herausgeber: Pergamon Press Ltd.
DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.07.003

Detecting nonlinear dependencies in eurozone peripheral equity markets: A multistep filtering approach

Autoren: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Veröffentlicht in: Economic Modelling, Ausgabe 58, 2016, Seite(n) 580-587, ISSN 0264-9993
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econmod.2016.02.001

Extreme Dependence under Uncertainty: an application to Stock, Currency and Oil Markets

Autoren: Stelios Bekiros, Gazi Salah Uddin
Veröffentlicht in: International Review of Finance, 2016, ISSN 1369-412X
Herausgeber: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1111/irfi.12095

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Autoren: Stelios Bekiros, Roberta Cardani, Alessia Paccagnini, Stefania Villa
Veröffentlicht in: Journal of Financial Stability, Ausgabe 26, 2016, Seite(n) 216-227, ISSN 1572-3089
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jfs.2016.07.006

The role of news-based uncertainty indices in predicting oil markets: a hybrid nonparametric quantile causality method

Autoren: Mehmet Balcilar, Stelios Bekiros, Rangan Gupta
Veröffentlicht in: Empirical Economics, 2016, ISSN 0377-7332
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00181-016-1150-0

On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management

Autoren: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin, Bo Sjö
Veröffentlicht in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Ausgabe 41, 2016, Seite(n) 30-46, ISSN 1042-4431
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.intfin.2015.12.003

Incorporating economic policy uncertainty in US equity premium models: A nonlinear predictability analysis

Autoren: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Anandamayee Majumdar
Veröffentlicht in: Finance Research Letters, Ausgabe 18, 2016, Seite(n) 291-296, ISSN 1544-6123
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.frl.2016.01.012

On economic uncertainty, stock market predictability and nonlinear spillover effects

Autoren: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Veröffentlicht in: The North American Journal of Economics and Finance, Ausgabe 36, 2016, Seite(n) 184-191, ISSN 1062-9408
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.najef.2016.01.003

Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and commodity markets

Autoren: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin
Veröffentlicht in: European Journal of Operational Research, Ausgabe 256/3, 2017, Seite(n) 945-961, ISSN 0377-2217
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.052

Evolutionary-based return forecasting with nonlinear STAR models: evidence from the Eurozone peripheral stock markets

Autoren: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Veröffentlicht in: Annals of Operations Research, 2015, ISSN 0254-5330
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-015-2078-z

Oil price forecastability and economic uncertainty

Autoren: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Alessia Paccagnini
Veröffentlicht in: Economics Letters, Ausgabe 132, 2015, Seite(n) 125-128, ISSN 0165-1765
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2015.04.023

Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets

Autoren: Pierre Andreasson, Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin
Veröffentlicht in: International Review of Financial Analysis, Ausgabe 43, 2016, Seite(n) 115-127, ISSN 1057-5219
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.irfa.2015.11.005

Policy-Oriented Macroeconomic Forecasting with Hybrid DGSE and Time-Varying Parameter VAR Models

Autoren: Stelios D. Bekiros, Alessia Paccagnini
Veröffentlicht in: Journal of Forecasting, Ausgabe 35/7, 2016, Seite(n) 613-632, ISSN 0277-6693
Herausgeber: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/for.2401