NEW MODELS FOR MACROPRUDENTIAL POLICY AND FORECASTING: THE EURO CRISIS

Informacje na temat projektu

NAUTILUS

Identyfikator umowy o grant: 656136

DOI

10.3030/656136

Projekt został zamknięty

Data podpisania przez KE 17 Kwietnia 2015

Data rozpoczęcia 1 Lipca 2015

Data zakończenia 31 Grudnia 2016

Finansowanie w ramach

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Koszt całkowity

€ 129 357,90

Wkład UE

€ 129 357,90

Koordynowany przez

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Italy

CORDIS oferuje możliwość skorzystania z odnośników do publicznie dostępnych publikacji i rezultatów projektów realizowanych w ramach programów ramowych HORYZONT.

Odnośniki do rezultatów i publikacji związanych z poszczególnymi projektami 7PR, a także odnośniki do niektórych konkretnych kategorii wyników, takich jak zbiory danych i oprogramowanie, są dynamicznie pobierane z systemu OpenAIRE .

Publikacje

Peer reviewed articles (14)

A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices

Autorzy: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Opublikowane w: Applied Economics, Numer 48/31, 2016, Strona(/y) 2895-2898, ISSN 0003-6846
Wydawca: Routledge
DOI: 10.1080/00036846.2015.1130793

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

Autorzy: Stelios Bekiros, Jose Arreola Hernandez, Shawkat Hammoudeh, Duc Khuong Nguyen
Opublikowane w: Resources Policy, Numer 46, 2015, Strona(/y) 1-11, ISSN 0301-4207
Wydawca: Pergamon Press Ltd.
DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.07.003

Detecting nonlinear dependencies in eurozone peripheral equity markets: A multistep filtering approach

Autorzy: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Opublikowane w: Economic Modelling, Numer 58, 2016, Strona(/y) 580-587, ISSN 0264-9993
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econmod.2016.02.001

Extreme Dependence under Uncertainty: an application to Stock, Currency and Oil Markets

Autorzy: Stelios Bekiros, Gazi Salah Uddin
Opublikowane w: International Review of Finance, 2016, ISSN 1369-412X
Wydawca: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1111/irfi.12095

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Autorzy: Stelios Bekiros, Roberta Cardani, Alessia Paccagnini, Stefania Villa
Opublikowane w: Journal of Financial Stability, Numer 26, 2016, Strona(/y) 216-227, ISSN 1572-3089
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jfs.2016.07.006

The role of news-based uncertainty indices in predicting oil markets: a hybrid nonparametric quantile causality method

Autorzy: Mehmet Balcilar, Stelios Bekiros, Rangan Gupta
Opublikowane w: Empirical Economics, 2016, ISSN 0377-7332
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00181-016-1150-0

On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management

Autorzy: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin, Bo Sjö
Opublikowane w: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Numer 41, 2016, Strona(/y) 30-46, ISSN 1042-4431
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.intfin.2015.12.003

Incorporating economic policy uncertainty in US equity premium models: A nonlinear predictability analysis

Autorzy: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Anandamayee Majumdar
Opublikowane w: Finance Research Letters, Numer 18, 2016, Strona(/y) 291-296, ISSN 1544-6123
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.frl.2016.01.012

On economic uncertainty, stock market predictability and nonlinear spillover effects

Autorzy: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Opublikowane w: The North American Journal of Economics and Finance, Numer 36, 2016, Strona(/y) 184-191, ISSN 1062-9408
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.najef.2016.01.003

Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and commodity markets

Autorzy: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin
Opublikowane w: European Journal of Operational Research, Numer 256/3, 2017, Strona(/y) 945-961, ISSN 0377-2217
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.052

Evolutionary-based return forecasting with nonlinear STAR models: evidence from the Eurozone peripheral stock markets

Autorzy: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Opublikowane w: Annals of Operations Research, 2015, ISSN 0254-5330
Wydawca: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-015-2078-z

Oil price forecastability and economic uncertainty

Autorzy: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Alessia Paccagnini
Opublikowane w: Economics Letters, Numer 132, 2015, Strona(/y) 125-128, ISSN 0165-1765
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2015.04.023

Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets

Autorzy: Pierre Andreasson, Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin
Opublikowane w: International Review of Financial Analysis, Numer 43, 2016, Strona(/y) 115-127, ISSN 1057-5219
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.irfa.2015.11.005

Policy-Oriented Macroeconomic Forecasting with Hybrid DGSE and Time-Varying Parameter VAR Models

Autorzy: Stelios D. Bekiros, Alessia Paccagnini
Opublikowane w: Journal of Forecasting, Numer 35/7, 2016, Strona(/y) 613-632, ISSN 0277-6693
Wydawca: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/for.2401