NEW MODELS FOR MACROPRUDENTIAL POLICY AND FORECASTING: THE EURO CRISIS

Informazioni relative al progetto

NAUTILUS

ID dell’accordo di sovvenzione: 656136

DOI

10.3030/656136

Progetto chiuso

Data della firma CE 17 Aprile 2015

Data di avvio 1 Luglio 2015

Data di completamento 31 Dicembre 2016

Finanziato da

• EXCELLENT SCIENCE - Marie Skłodowska-Curie Actions

Costo totale

€ 129 357,90

Contributo UE

€ 129 357,90

Coordinato da

EUROPEAN UNIVERSITY INSTITUTE
Italy

CORDIS fornisce collegamenti ai risultati finali pubblici e alle pubblicazioni dei progetti ORIZZONTE.

I link ai risultati e alle pubblicazioni dei progetti del 7° PQ, così come i link ad alcuni tipi di risultati specifici come dataset e software, sono recuperati dinamicamente da .OpenAIRE .

Pubblicazioni

Peer reviewed articles (14)

A non-linear approach for predicting stock returns and volatility with the use of investor sentiment indices

Autori: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Pubblicato in: Applied Economics, Numero 48/31, 2016, Pagina/e 2895-2898, ISSN 0003-6846
Editore: Routledge
DOI: 10.1080/00036846.2015.1130793

Multivariate dependence risk and portfolio optimization: An application to mining stock portfolios

Autori: Stelios Bekiros, Jose Arreola Hernandez, Shawkat Hammoudeh, Duc Khuong Nguyen
Pubblicato in: Resources Policy, Numero 46, 2015, Pagina/e 1-11, ISSN 0301-4207
Editore: Pergamon Press Ltd.
DOI: 10.1016/j.resourpol.2015.07.003

Detecting nonlinear dependencies in eurozone peripheral equity markets: A multistep filtering approach

Autori: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Pubblicato in: Economic Modelling, Numero 58, 2016, Pagina/e 580-587, ISSN 0264-9993
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econmod.2016.02.001

Extreme Dependence under Uncertainty: an application to Stock, Currency and Oil Markets

Autori: Stelios Bekiros, Gazi Salah Uddin
Pubblicato in: International Review of Finance, 2016, ISSN 1369-412X
Editore: John Wiley & Sons Ltd.
DOI: 10.1111/irfi.12095

Dealing with financial instability under a DSGE modeling approach with banking intermediation: A predictability analysis versus TVP-VARs

Autori: Stelios Bekiros, Roberta Cardani, Alessia Paccagnini, Stefania Villa
Pubblicato in: Journal of Financial Stability, Numero 26, 2016, Pagina/e 216-227, ISSN 1572-3089
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jfs.2016.07.006

The role of news-based uncertainty indices in predicting oil markets: a hybrid nonparametric quantile causality method

Autori: Mehmet Balcilar, Stelios Bekiros, Rangan Gupta
Pubblicato in: Empirical Economics, 2016, ISSN 0377-7332
Editore: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00181-016-1150-0

On the time scale behavior of equity-commodity links: Implications for portfolio management

Autori: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin, Bo Sjö
Pubblicato in: Journal of International Financial Markets, Institutions and Money, Numero 41, 2016, Pagina/e 30-46, ISSN 1042-4431
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.intfin.2015.12.003

Incorporating economic policy uncertainty in US equity premium models: A nonlinear predictability analysis

Autori: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Anandamayee Majumdar
Pubblicato in: Finance Research Letters, Numero 18, 2016, Pagina/e 291-296, ISSN 1544-6123
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.frl.2016.01.012

On economic uncertainty, stock market predictability and nonlinear spillover effects

Autori: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Clement Kyei
Pubblicato in: The North American Journal of Economics and Finance, Numero 36, 2016, Pagina/e 184-191, ISSN 1062-9408
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.najef.2016.01.003

Information diffusion, cluster formation and entropy-based network dynamics in equity and commodity markets

Autori: Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Leonidas Sandoval Junior, Gazi Salah Uddin
Pubblicato in: European Journal of Operational Research, Numero 256/3, 2017, Pagina/e 945-961, ISSN 0377-2217
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ejor.2016.06.052

Evolutionary-based return forecasting with nonlinear STAR models: evidence from the Eurozone peripheral stock markets

Autori: Christos Avdoulas, Stelios Bekiros, Sabri Boubaker
Pubblicato in: Annals of Operations Research, 2015, ISSN 0254-5330
Editore: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s10479-015-2078-z

Oil price forecastability and economic uncertainty

Autori: Stelios Bekiros, Rangan Gupta, Alessia Paccagnini
Pubblicato in: Economics Letters, Numero 132, 2015, Pagina/e 125-128, ISSN 0165-1765
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.econlet.2015.04.023

Impact of speculation and economic uncertainty on commodity markets

Autori: Pierre Andreasson, Stelios Bekiros, Duc Khuong Nguyen, Gazi Salah Uddin
Pubblicato in: International Review of Financial Analysis, Numero 43, 2016, Pagina/e 115-127, ISSN 1057-5219
Editore: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.irfa.2015.11.005

Policy-Oriented Macroeconomic Forecasting with Hybrid DGSE and Time-Varying Parameter VAR Models

Autori: Stelios D. Bekiros, Alessia Paccagnini
Pubblicato in: Journal of Forecasting, Numero 35/7, 2016, Pagina/e 613-632, ISSN 0277-6693
Editore: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/for.2401