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Skewness Preferences – Human attitudes toward rare, high-impact risks

Projektbeschreibung

Risikosuche oder Risikovermeidung im Kontext verzerrter Präferenzen

Linksschiefe Risiken zeichnen sich durch eine geringe Wahrscheinlichkeit großer Verluste aus, rechtsschiefe Risiken dagegen durch eine geringe Wahrscheinlichkeit großer Gewinne. Das EU-finanzierte Projekt SkewPref wird die Präferenzen der Menschen für seltene Risiken mit hohen Auswirkungen beleuchten und zeigen, dass diese Präferenzen einen viel größeren Einfluss auf das Verhalten haben als bisher angenommen. Damit verdeutlicht das Projekt ihre wichtige Rolle bei der ökonomischen Analyse von Risiken und trägt dazu bei, die Gründe für das Knausern oder das Paradoxon der Untergewichtung und Übergewichtung aufzudecken.

Ziel

“Penny-picking in front of a steamroller” describes the behavior of repeatedly taking risks with an unlikely but extreme downside in order to secure a small but likely benefit. Examples of penny-picking include risking one’s life by driving too fast or blowing up financial bubbles by speculating that they will not burst just yet. Penny-picking suggests that people underweight rare, high-impact events when making their decisions. On the other hand, individuals overpay for lottery gambles and insurances alike, suggesting just the opposite—that people overweight rare, high-impact events.

The goal of this project is to provide a fundamental understanding of humans’ skewness preferences—our attitudes toward rare, high-impact risks. I show that skewness preferences are much more influential on behavior than previously realized and thus must take a central place in the economic analysis of risk. The reason is that skewness preferences have unexpected and far-reaching implications in dynamic decision situations, and I will study their complex interaction with time.

I pursue this research agenda in three steps. First, I focus on static, one-time decision situations and define skewness preferences formally. I show that the leading economic theories—often implicitly—assign first-order importance to skewness preferences and that this observation explains much of these theories’ success. Second, I study skewness preferences in dynamic settings and analyze their complex interaction with time preferences. I propose a new model that identifies the role of skewness for repeated risk-taking. Third, I test my theoretical contributions through experiments on rare, high-impact risks in static and repeated decision situations, using a relatively novel experimental technique to implement rare, high-impact events. Out of the theoretical explanations established, I seek to identify the fundamental reasons behind phenomena such as penny-picking or the underweighting-overweighting paradox.

Schlüsselbegriffe

Schlüsselbegriffe des Projekts, wie vom Projektkoordinator angegeben. Nicht zu verwechseln mit der EuroSciVoc-Taxonomie (Wissenschaftliches Gebiet).

Programm/Programme

Mehrjährige Finanzierungsprogramme, in denen die Prioritäten der EU für Forschung und Innovation festgelegt sind.

Thema/Themen

Aufforderungen zur Einreichung von Vorschlägen sind nach Themen gegliedert. Ein Thema definiert einen bestimmten Bereich oder ein Gebiet, zu dem Vorschläge eingereicht werden können. Die Beschreibung eines Themas umfasst seinen spezifischen Umfang und die erwarteten Auswirkungen des finanzierten Projekts.

Finanzierungsplan

Finanzierungsregelung (oder „Art der Maßnahme“) innerhalb eines Programms mit gemeinsamen Merkmalen. Sieht folgendes vor: den Umfang der finanzierten Maßnahmen, den Erstattungssatz, spezifische Bewertungskriterien für die Finanzierung und die Verwendung vereinfachter Kostenformen wie Pauschalbeträge.

ERC-STG - Starting Grant

Alle im Rahmen dieses Finanzierungsinstruments finanzierten Projekte anzeigen

Aufforderung zur Vorschlagseinreichung

Verfahren zur Aufforderung zur Einreichung von Projektvorschlägen mit dem Ziel, eine EU-Finanzierung zu erhalten.

(öffnet in neuem Fenster) ERC-2018-STG

Alle im Rahmen dieser Aufforderung zur Einreichung von Vorschlägen finanzierten Projekte anzeigen

Gastgebende Einrichtung

RUPRECHT-KARLS-UNIVERSITAET HEIDELBERG
Netto-EU-Beitrag

Finanzieller Nettobeitrag der EU. Der Geldbetrag, den der Beteiligte erhält, abzüglich des EU-Beitrags an mit ihm verbundene Dritte. Berücksichtigt die Aufteilung des EU-Finanzbeitrags zwischen den direkten Begünstigten des Projekts und anderen Arten von Beteiligten, wie z. B. Dritten.

€ 366 338,90
Adresse
SEMINARSTRASSE 2
69117 Heidelberg
Deutschland

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Region
Baden-Württemberg Karlsruhe Heidelberg, Stadtkreis
Aktivitätstyp
Higher or Secondary Education Establishments
Links
Gesamtkosten

Die Gesamtkosten, die dieser Organisation durch die Beteiligung am Projekt entstanden sind, einschließlich der direkten und indirekten Kosten. Dieser Betrag ist Teil des Gesamtbudgets des Projekts.

€ 366 338,90

Begünstigte (1)

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