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Statistical Methods For High Dimensional Diffusions

Descrizione del progetto

Meno mal di testa con i megadati

Ai matematici e a tutti i tipi di scienziati e ingegneri viene chiesto sempre più spesso di analizzare dati ad alta dimensione, in cui ogni nuova caratteristica rappresenta un’altra dimensione e per cui il numero di caratteristiche può superare il numero di osservazioni. Per semplificare il carico computazionale derivante dal lavoro con tali dati, sono stati sviluppati numerosi metodi di stima che prendono in considerazione i dati discreti (dati che vengono campionati in un momento specifico). Tuttavia, questi metodi sono estremamente carenti, sebbene assolutamente necessari, per gestire dati a tempo continuo. Il progetto STAMFORD, finanziato dall’UE, sta colmando questa importante lacuna con applicazioni in settori che spaziano dalla biologia e dalla fisica delle particelle al mercato azionario.

Obiettivo

In the past twenty years the availability of vast dimensional data, typically referred to as big data, has given rise to exciting challenges in various fields of mathematics and computer sciences. The increasing need for getting a better understanding of such data in internet traffic, biology, genetics, and economics, has lead to a revolution in statistical and machine learning, optimisation and numerical analysis. Due to high dimensionality of modern statistical models, parameter estimation is a difficult task and statisticians typically investigate estimation methods under sparsity constraints. While an abundance of estimation algorithms is now available for high dimensional discrete models, a rigorous mathematical investigation of estimation problems for high dimensional continuous-time processes is completely undeveloped.

The aim of STAMFORD is to provide a concise statistical theory for estimation of high dimensional diffusions. Such high dimensional processes naturally appear in modelling particle interactions in physics, neural networks in biology or large portfolios in economics, just to name a few. The methodological part of the project will require development of novel
advanced techniques in mathematical statistics and probability theory. In particular, new results will be needed in parametric and non-parametric statistics, and high dimensional probability, that are reaching far beyond the state-of-the-art. Hence, a successful outcome of STAMFORD will not only have a tremendous impact on statistical inference for continuous-time models in natural and applied sciences, but also strongly influence the field of high dimensional statistics and probability.

Campo scientifico (EuroSciVoc)

Programma(i)

Argomento(i)

Meccanismo di finanziamento

ERC-COG - Consolidator Grant

Vedi tutti i progetti finanziati nell’ambito di questo schema di finanziamento

Invito a presentare proposte

(si apre in una nuova finestra) ERC-2018-COG

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Istituzione ospitante

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Contributo netto dell'UE
€ 1 504 549,35
Indirizzo
2 PLACE DE L'UNIVERSITE
4365 ESCH-SUR-ALZETTE
Lussemburgo
Regione
Luxembourg Luxembourg Luxembourg
Tipo di attività
Higher or Secondary Education Establishments
Collegamenti
Costo totale
€ 1 504 549,35

Beneficiari (2)