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Statistical Methods For High Dimensional Diffusions

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Publicaciones

Peer reviewed articles (23)
Estimation of the invariant density for discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publicado en: Statistics, 2023, ISSN 0233-1888
Editor: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/02331888.2023.2166047

Asymptotic theory for quadratic variation of harmonizable fractional stable processes (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Andreas Basse-O’Connor, Mark Podolskij
Publicado en: Theory of Probability and Mathematical Statistics, Edición 110, 2024, Página(s) 3-12, ISSN 0094-9000
Editor: American Mathematical Society
DOI: 10.1090/tpms/1203

On Lasso estimator for the drift function in diffusion models (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Publicado en: Bernoulli, Edición 31, 2025, ISSN 1350-7265
Editor: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/24-bej1781

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Denis Belomestnya, Vytaute Pilipauskait and Mark Podolskij
Publicado en: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, 2023, ISSN 0246-0203
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1214/22-aihp1261

Rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Amorino, Chiara
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 4, 2021, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1913

Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Amorino, Chiara; Nualart, Eulalia
Publicado en: ESAIM: Probability and Statistics, 2020, ISSN 1292-8100
Editor: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2022001

On Dantzig and Lasso estimators of the drift in a high dimensional Ornstein-Uhlenbeck model (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 14/2, 2020, Página(s) 4395-4420, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-ejs1775

Parameter estimation of discretely observed interacting particle systems (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Akram Heidari, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Publicado en: Stochastic Processes and their Applications, 2023, ISSN 0304-4149
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.06.011

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Publicado en: Statistical Inference for Stochastic Processes, 2023, ISSN 1387-0874
Editor: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-022-09282-8

Hyperbolic Anderson model with time-independent rough noise: Gaussian fluctuations (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Raluca M. Balan, Wangjun Yuan
Publicado en: Electronic Journal of Probability, Edición 29, 2024, ISSN 1083-6489
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/24-ejp1239

Estimation of mixed fractional stable processes using high-frequency data (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Fabian Mies, Mark Podolskij
Publicado en: The Annals of Statistics, Edición 51, 2024, ISSN 0090-5364
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/23-aos2312

Optimal estimation of some random quantities of a Lévy process (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Jevgenijs Ivanovs and Mark Podolskij
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, 2022, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1928

On a class of stochastic fractional heat equations (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Publicado en: Proceedings of the American Mathematical Society, Edición 153, 2024, Página(s) 341-356, ISSN 0002-9939
Editor: American Mathematical Society
DOI: 10.1090/proc/17011

Evolving privacy: Drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Arnaud Gloter, Hélène Halconruy
Publicado en: Stochastic Processes and their Applications, Edición 181, 2025, Página(s) 104557, ISSN 0304-4149
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2024.104557

Gaussian fluctuations for the wave equation under rough random perturbations (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Raluca M. Balan, Jingyu Huang, Xiong Wang, Panqiu Xia, Wangjun Yuan
Publicado en: Stochastic Processes and their Applications, Edición 182, 2025, Página(s) 104569, ISSN 0304-4149
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2025.104569

Optimal estimation of the local time and the occupation time measure for an α-stable Lévy process (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, Mark Podolskij
Publicado en: Modern Stochastics: Theory and Applications, 2024, Página(s) 149-168, ISSN 2351-6046
Editor: VTex
DOI: 10.15559/24-vmsta243

On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Charlotte Dion-Blanc, Arnaud Gloter, Sarah Lemler
Publicado en: Electronic Journal of Statistics, Edición 16, 2022, ISSN 1935-7524
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejs2019

On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Wangjun Yuan
Publicado en: Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Edición 21, 2024, Página(s) 1527, ISSN 1980-0436
Editor: Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada
DOI: 10.30757/alea.v21-57

On estimation of quadratic variation for multivariate pure jump semimartingales (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Heiny, Johannes; Podolskij, Mark
Publicado en: Stochastic Processes and Their Applications, 2021, ISSN 0304-4149
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2021.04.016

On eigenvalues of the Brownian sheet matrix (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Jian Song, Yimin Xiao, Wangjun Yuan
Publicado en: Stochastic Processes and their Applications, Edición 166, 2023, Página(s) 104231, ISSN 0304-4149
Editor: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.104231

Polynomial rates via deconvolution for nonparametric estimation in McKean–Vlasov SDEs (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Denis Belomestny, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Publicado en: Probability Theory and Related Fields, 2024, ISSN 0178-8051
Editor: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-024-01346-5

Eigenvalue distributions of high-dimensional matrix processes driven by fractional Brownian motion (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Jian Song, Jianfeng Yao, Wangjun Yuan
Publicado en: Random Matrices: Theory and Applications, Edición 13, 2024, Página(s) 2450009, ISSN 2010-3263
Editor: World Scientific
DOI: 10.1142/s2010326324500096

Limit theorems for general functionals of Brownian local times (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Simon Campese, Nicolas Lengert, Mark Podolskij
Publicado en: Electronic Journal of Probability, Edición 29, 2024, ISSN 1083-6489
Editor: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/24-ejp1196

Other (15)
Strong convergence for tensor GUE random matrices

Autores: Benoît Collins and Wangjun Yuan
Publicado en: Arxiv, 2024
Editor: Arxiv

Power variations for fractional type infinitely divisible random fields

Autores: Andreas Basse-O'Connor, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Publicado en: arXiv, 2022
Editor: arXiv

Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publicado en: arXiv, 2022
Editor: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.03253

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Autores: Belomestny, Denis; Pilipauskaitė, Vytautė; Podolskij, Mark
Publicado en: Edición 1, 2021
Editor: arxiv

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Autores: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Publicado en: arxiv, 2021
Editor: arxiv

Multiple collisions of eigenvalues and singular values of matrix Gaussian field

Autores: Wangjun Yuan
Publicado en: Arxiv, 2024
Editor: Arxiv

Quantitative and stable limits of high-frequency statistics of Levy processes: a Stein's method approach (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Publicado en: arXiv, 2023
Editor: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05885

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints (se abrirá en una nueva ventana)

Autores: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publicado en: arXiv, 2023
Editor: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.10416

Stochastic partial differential equations associated with Feller processes

Autores: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Publicado en: Arxiv, 2023
Editor: Arxiv

Consistent support recovery for high-dimensional diffusions

Autores: Dmytro Marushkevych, Francisco Pina, Mark Podolskij
Publicado en: Arxiv, 2025
Editor: Arxiv

Scaling limits of linear random fields on Z2 with general dependence axis

Autores: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Publicado en: arXiv, 2022
Editor: arXiv

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models

Autores: Denis Belomestny, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Publicado en: Arxiv, 2024
Editor: Arxiv

Minimax rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Autores: Amorino, Chiara
Publicado en: arxiv, 2020
Editor: arxiv

Local scaling limits of Lévy driven fractional random fields

Autores: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Publicado en: arXiv, 2022
Editor: arXiv

Sampling effects on Lasso estimation of drift functions in high-dimensional diffusion processes

Autores: Chiara Amorino, Francisco Pina, Mark Podolskij
Publicado en: Arxiv, 2024
Editor: Arxiv

Thesis and dissertations (2)
Limit theorems for high-frequency data: from semimartingales to ambit fields

Autores: Nicolas Lengert
Publicado en: 2024
Editor: UL

Non-parametric Inference for Stochastic Particle Systems

Autores: Shi-Yuan Zhou
Publicado en: 2024
Editor: UL

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Última actualización: 20 Octubre 2025

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