Skip to main content
Przejdź do strony domowej Komisji Europejskiej (odnośnik otworzy się w nowym oknie)
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIScovery podcast 50th episode CORDIScovery podcast 50th episode

Statistical Methods For High Dimensional Diffusions

CORDIS oferuje możliwość skorzystania z odnośników do publicznie dostępnych publikacji i rezultatów projektów realizowanych w ramach programów ramowych HORYZONT.

Odnośniki do rezultatów i publikacji związanych z poszczególnymi projektami 7PR, a także odnośniki do niektórych konkretnych kategorii wyników, takich jak zbiory danych i oprogramowanie, są dynamicznie pobierane z systemu OpenAIRE .

Publikacje

Peer reviewed articles (16)
Estimation of the invariant density for discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Opublikowane w: Statistics, 2023, ISSN 0233-1888
Wydawca: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/02331888.2023.2166047

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Denis Belomestnya, Vytaute Pilipauskait and Mark Podolskij
Opublikowane w: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, 2023, ISSN 0246-0203
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1214/22-aihp1261

Rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Amorino, Chiara
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, Numer 4, 2021, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1913

Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Amorino, Chiara; Nualart, Eulalia
Opublikowane w: ESAIM: Probability and Statistics, 2020, ISSN 1292-8100
Wydawca: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2022001

On Dantzig and Lasso estimators of the drift in a high dimensional Ornstein-Uhlenbeck model (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, Numer 14/2, 2020, Strona(/y) 4395-4420, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-ejs1775

Parameter estimation of discretely observed interacting particle systems (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino, Akram Heidari, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Opublikowane w: Stochastic Processes and their Applications, 2023, ISSN 0304-4149
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.06.011

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Opublikowane w: Statistical Inference for Stochastic Processes, 2023, ISSN 1387-0874
Wydawca: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-022-09282-8

Optimal estimation of some random quantities of a Lévy process (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Jevgenijs Ivanovs and Mark Podolskij
Opublikowane w: Electronic Journal of Statistics, 2022, ISSN 1935-7524
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1928

On a class of stochastic fractional heat equations (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Opublikowane w: Proceedings of the American Mathematical Society, Numer 153, 2024, Strona(/y) 341-356, ISSN 0002-9939
Wydawca: American Mathematical Society
DOI: 10.1090/proc/17011

Evolving privacy: Drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino, Arnaud Gloter, Hélène Halconruy
Opublikowane w: Stochastic Processes and their Applications, Numer 181, 2025, Strona(/y) 104557, ISSN 0304-4149
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2024.104557

Gaussian fluctuations for the wave equation under rough random perturbations (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Raluca M. Balan, Jingyu Huang, Xiong Wang, Panqiu Xia, Wangjun Yuan
Opublikowane w: Stochastic Processes and their Applications, Numer 182, 2025, Strona(/y) 104569, ISSN 0304-4149
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2025.104569

On estimation of quadratic variation for multivariate pure jump semimartingales (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Heiny, Johannes; Podolskij, Mark
Opublikowane w: Stochastic Processes and Their Applications, 2021, ISSN 0304-4149
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2021.04.016

On eigenvalues of the Brownian sheet matrix (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Jian Song, Yimin Xiao, Wangjun Yuan
Opublikowane w: Stochastic Processes and their Applications, Numer 166, 2023, Strona(/y) 104231, ISSN 0304-4149
Wydawca: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.104231

Polynomial rates via deconvolution for nonparametric estimation in McKean–Vlasov SDEs (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino, Denis Belomestny, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Opublikowane w: Probability Theory and Related Fields, 2024, ISSN 0178-8051
Wydawca: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-024-01346-5

Eigenvalue distributions of high-dimensional matrix processes driven by fractional Brownian motion (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Jian Song, Jianfeng Yao, Wangjun Yuan
Opublikowane w: Random Matrices: Theory and Applications, Numer 13, 2024, Strona(/y) 2450009, ISSN 2010-3263
Wydawca: World Scientific
DOI: 10.1142/s2010326324500096

Limit theorems for general functionals of Brownian local times (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Simon Campese, Nicolas Lengert, Mark Podolskij
Opublikowane w: Electronic Journal of Probability, Numer 29, 2024, ISSN 1083-6489
Wydawca: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/24-ejp1196

Other (22)
Strong convergence for tensor GUE random matrices

Autorzy: Benoît Collins and Wangjun Yuan
Opublikowane w: Arxiv, 2024
Wydawca: Arxiv

Power variations for fractional type infinitely divisible random fields

Autorzy: Andreas Basse-O'Connor, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv

Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.03253

Asymptotic theory for quadratic variation of harmonizable fractional stable processes (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Andreas Basse-O'Connor, Mark Podolskij
Opublikowane w: 2023
Wydawca: arxiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.14034

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Autorzy: Belomestny, Denis; Pilipauskaitė, Vytautė; Podolskij, Mark
Opublikowane w: Numer 1, 2021
Wydawca: arxiv

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Autorzy: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Opublikowane w: arxiv, 2021
Wydawca: arxiv

On Lasso estimator for the drift function in diffusion models (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Gabriela Ciolek, Dmytro Marushkevych, and Mark Podolskij
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2209.05974

Multiple collisions of eigenvalues and singular values of matrix Gaussian field

Autorzy: Wangjun Yuan
Opublikowane w: Arxiv, 2024
Wydawca: Arxiv

Quantitative and stable limits of high-frequency statistics of Levy processes: a Stein's method approach (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Opublikowane w: arXiv, 2023
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05885

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Opublikowane w: arXiv, 2023
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.10416

Hyperbolic Anderson model with time-independent rough noise: Gaussian fluctuations (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Raluca M. Balan and Wangjun Yuan
Opublikowane w: arXiv, 2023
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.05043

Stochastic partial differential equations associated with Feller processes

Autorzy: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Opublikowane w: Arxiv, 2023
Wydawca: Arxiv

Consistent support recovery for high-dimensional diffusions

Autorzy: Dmytro Marushkevych, Francisco Pina, Mark Podolskij
Opublikowane w: Arxiv, 2025
Wydawca: Arxiv

Scaling limits of linear random fields on Z2 with general dependence axis

Autorzy: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv

Estimation of mixed fractional stable processes using high-frequency data (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Fabian Mies and Mark Podolskij
Opublikowane w: arxiv, 2022
Wydawca: arxiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.07453

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models

Autorzy: Denis Belomestny, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Opublikowane w: Arxiv, 2024
Wydawca: Arxiv

Minimax rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Autorzy: Amorino, Chiara
Opublikowane w: arxiv, 2020
Wydawca: arxiv

Optimal estimation of local time and occupation time measure for an alpha-stable Levy process (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2210.07672

On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion

Autorzy: Amorino, Chiara; Dion, Charlotte; Gloter, Arnaud; Lemler, Sarah
Opublikowane w: 2020, Numer 2, 2020
Wydawca: arxiv

On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors (odnośnik otworzy się w nowym oknie)

Autorzy: Wangjun Yuan
Opublikowane w: arXiv, 2023
Wydawca: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2306.05834

Local scaling limits of Lévy driven fractional random fields

Autorzy: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Opublikowane w: arXiv, 2022
Wydawca: arXiv

Sampling effects on Lasso estimation of drift functions in high-dimensional diffusion processes

Autorzy: Chiara Amorino, Francisco Pina, Mark Podolskij
Opublikowane w: Arxiv, 2024
Wydawca: Arxiv

Thesis and dissertations (2)
Limit theorems for high-frequency data: from semimartingales to ambit fields

Autorzy: Nicolas Lengert
Opublikowane w: 2024
Wydawca: UL

Non-parametric Inference for Stochastic Particle Systems

Autorzy: Shi-Yuan Zhou
Opublikowane w: 2024
Wydawca: UL

Wyszukiwanie danych OpenAIRE...

Podczas wyszukiwania danych OpenAIRE wystąpił błąd

Brak wyników

Udostępnij tę stronę Udostępnij tę stronę w mediach społecznościowych

Pobierz Pobierz zawartość strony

Ostatnia aktualizacja: 20 Października 2025

Moja broszura

Permalink: https://cordis.europa.eu/project/id/815703/results/pl

European Union, 2025

Moja broszura 0 0