Statistical Methods For High Dimensional Diffusions

Projektinformationen

STAMFORD

ID Finanzhilfevereinbarung: 815703

DOI

10.3030/815703

Projekt abgeschlossen

EK-Unterschriftsdatum 14 Januar 2019

Startdatum 1 September 2019

Enddatum 28 Februar 2025

Finanziert unter

• EXCELLENT SCIENCE - European Research Council (ERC)

Gesamtkosten

€ 1 655 048,00

EU-Beitrag

€ 1 655 048,00

Koordiniert durch

UNIVERSITE DU LUXEMBOURG
Luxembourg

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Veröffentlichungen

Peer reviewed articles (23)

Estimation of the invariant density for discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity

Autoren: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Veröffentlicht in: Statistics, 2023, ISSN 0233-1888
Herausgeber: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/02331888.2023.2166047

Asymptotic theory for quadratic variation of harmonizable fractional stable processes

Autoren: Andreas Basse-O’Connor, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Theory of Probability and Mathematical Statistics, Ausgabe 110, 2024, Seite(n) 3-12, ISSN 0094-9000
Herausgeber: American Mathematical Society
DOI: 10.1090/tpms/1203

On Lasso estimator for the drift function in diffusion models

Autoren: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Bernoulli, Ausgabe 31, 2025, ISSN 1350-7265
Herausgeber: Chapman & Hall
DOI: 10.3150/24-bej1781

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Autoren: Denis Belomestnya, Vytaute Pilipauskait and Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, 2023, ISSN 0246-0203
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1214/22-aihp1261

Rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Autoren: Amorino, Chiara
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 4, 2021, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1913

Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes

Autoren: Amorino, Chiara; Nualart, Eulalia
Veröffentlicht in: ESAIM: Probability and Statistics, 2020, ISSN 1292-8100
Herausgeber: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2022001

On Dantzig and Lasso estimators of the drift in a high dimensional Ornstein-Uhlenbeck model

Autoren: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 14/2, 2020, Seite(n) 4395-4420, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-ejs1775

Parameter estimation of discretely observed interacting particle systems

Autoren: Chiara Amorino, Akram Heidari, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Stochastic Processes and their Applications, 2023, ISSN 0304-4149
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.06.011

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Autoren: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Statistical Inference for Stochastic Processes, 2023, ISSN 1387-0874
Herausgeber: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-022-09282-8

Hyperbolic Anderson model with time-independent rough noise: Gaussian fluctuations

Autoren: Raluca M. Balan, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Probability, Ausgabe 29, 2024, ISSN 1083-6489
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/24-ejp1239

Estimation of mixed fractional stable processes using high-frequency data

Autoren: Fabian Mies, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: The Annals of Statistics, Ausgabe 51, 2024, ISSN 0090-5364
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/23-aos2312

Optimal estimation of some random quantities of a Lévy process

Autoren: Jevgenijs Ivanovs and Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, 2022, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1928

On a class of stochastic fractional heat equations

Autoren: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Proceedings of the American Mathematical Society, Ausgabe 153, 2024, Seite(n) 341-356, ISSN 0002-9939
Herausgeber: American Mathematical Society
DOI: 10.1090/proc/17011

Evolving privacy: Drift parameter estimation for discretely observed i.i.d. diffusion processes under LDP

Autoren: Chiara Amorino, Arnaud Gloter, Hélène Halconruy
Veröffentlicht in: Stochastic Processes and their Applications, Ausgabe 181, 2025, Seite(n) 104557, ISSN 0304-4149
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2024.104557

Gaussian fluctuations for the wave equation under rough random perturbations

Autoren: Raluca M. Balan, Jingyu Huang, Xiong Wang, Panqiu Xia, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Stochastic Processes and their Applications, Ausgabe 182, 2025, Seite(n) 104569, ISSN 0304-4149
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2025.104569

Optimal estimation of the local time and the occupation time measure for an α-stable Lévy process

Autoren: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Modern Stochastics: Theory and Applications, 2024, Seite(n) 149-168, ISSN 2351-6046
Herausgeber: VTex
DOI: 10.15559/24-vmsta243

On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion

Autoren: Chiara Amorino, Charlotte Dion-Blanc, Arnaud Gloter, Sarah Lemler
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Statistics, Ausgabe 16, 2022, ISSN 1935-7524
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/22-ejs2019

On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors

Autoren: Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Latin American Journal of Probability and Mathematical Statistics, Ausgabe 21, 2024, Seite(n) 1527, ISSN 1980-0436
Herausgeber: Instituto Nacional de Matematica Pura e Aplicada
DOI: 10.30757/alea.v21-57

On estimation of quadratic variation for multivariate pure jump semimartingales

Autoren: Heiny, Johannes; Podolskij, Mark
Veröffentlicht in: Stochastic Processes and Their Applications, 2021, ISSN 0304-4149
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2021.04.016

On eigenvalues of the Brownian sheet matrix

Autoren: Jian Song, Yimin Xiao, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Stochastic Processes and their Applications, Ausgabe 166, 2023, Seite(n) 104231, ISSN 0304-4149
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.104231

Polynomial rates via deconvolution for nonparametric estimation in McKean–Vlasov SDEs

Autoren: Chiara Amorino, Denis Belomestny, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Veröffentlicht in: Probability Theory and Related Fields, 2024, ISSN 0178-8051
Herausgeber: Springer Verlag
DOI: 10.1007/s00440-024-01346-5

Eigenvalue distributions of high-dimensional matrix processes driven by fractional Brownian motion

Autoren: Jian Song, Jianfeng Yao, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Random Matrices: Theory and Applications, Ausgabe 13, 2024, Seite(n) 2450009, ISSN 2010-3263
Herausgeber: World Scientific
DOI: 10.1142/s2010326324500096

Limit theorems for general functionals of Brownian local times

Autoren: Simon Campese, Nicolas Lengert, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Electronic Journal of Probability, Ausgabe 29, 2024, ISSN 1083-6489
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/24-ejp1196

Other (15)

Strong convergence for tensor GUE random matrices

Autoren: Benoît Collins and Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Arxiv, 2024
Herausgeber: Arxiv

Power variations for fractional type infinitely divisible random fields

Autoren: Andreas Basse-O'Connor, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: arXiv, 2022
Herausgeber: arXiv

Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime

Autoren: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Veröffentlicht in: arXiv, 2022
Herausgeber: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.03253

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Autoren: Belomestny, Denis; Pilipauskaitė, Vytautė; Podolskij, Mark
Veröffentlicht in: Ausgabe 1, 2021
Herausgeber: arxiv

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Autoren: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Veröffentlicht in: arxiv, 2021
Herausgeber: arxiv

Multiple collisions of eigenvalues and singular values of matrix Gaussian field

Autoren: Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Arxiv, 2024
Herausgeber: Arxiv

Quantitative and stable limits of high-frequency statistics of Levy processes: a Stein's method approach

Autoren: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Veröffentlicht in: arXiv, 2023
Herausgeber: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05885

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints

Autoren: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Veröffentlicht in: arXiv, 2023
Herausgeber: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.10416

Stochastic partial differential equations associated with Feller processes

Autoren: Jian Song, Meng Wang, Wangjun Yuan
Veröffentlicht in: Arxiv, 2023
Herausgeber: Arxiv

Consistent support recovery for high-dimensional diffusions

Autoren: Dmytro Marushkevych, Francisco Pina, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Arxiv, 2025
Herausgeber: Arxiv

Scaling limits of linear random fields on Z2 with general dependence axis

Autoren: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Veröffentlicht in: arXiv, 2022
Herausgeber: arXiv

On nonparametric estimation of the interaction function in particle system models

Autoren: Denis Belomestny, Mark Podolskij, Shi-Yuan Zhou
Veröffentlicht in: Arxiv, 2024
Herausgeber: Arxiv

Minimax rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Autoren: Amorino, Chiara
Veröffentlicht in: arxiv, 2020
Herausgeber: arxiv

Local scaling limits of Lévy driven fractional random fields

Autoren: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Veröffentlicht in: arXiv, 2022
Herausgeber: arXiv

Sampling effects on Lasso estimation of drift functions in high-dimensional diffusion processes

Autoren: Chiara Amorino, Francisco Pina, Mark Podolskij
Veröffentlicht in: Arxiv, 2024
Herausgeber: Arxiv

Thesis and dissertations (2)

Limit theorems for high-frequency data: from semimartingales to ambit fields

Autoren: Nicolas Lengert
Veröffentlicht in: 2024
Herausgeber: UL

Non-parametric Inference for Stochastic Particle Systems

Autoren: Shi-Yuan Zhou
Veröffentlicht in: 2024
Herausgeber: UL