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Statistical Methods For High Dimensional Diffusions

CORDIS fournit des liens vers les livrables publics et les publications des projets HORIZON.

Les liens vers les livrables et les publications des projets du 7e PC, ainsi que les liens vers certains types de résultats spécifiques tels que les jeux de données et les logiciels, sont récupérés dynamiquement sur OpenAIRE .

Publications

Estimation of the invariant density for discretely observed diffusion processes: impact of the sampling and of the asynchronicity

Auteurs: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publié dans: Statistics, 2023, ISSN 0233-1888
Éditeur: Taylor & Francis
DOI: 10.1080/02331888.2023.2166047

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Auteurs: Denis Belomestnya, Vytaute Pilipauskait and Mark Podolskij
Publié dans: Annales de l'Institut Henri Poincaré, Probabilités et Statistiques, 2023, ISSN 0246-0203
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1214/22-aihp1261

Rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Auteurs: Amorino, Chiara
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 4, 2021, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1913

Optimal convergence rates for the invariant density estimation of jump-diffusion processes

Auteurs: Amorino, Chiara; Nualart, Eulalia
Publié dans: ESAIM: Probability and Statistics, 2020, ISSN 1292-8100
Éditeur: EDP Sciences
DOI: 10.1051/ps/2022001

On Dantzig and Lasso estimators of the drift in a high dimensional Ornstein-Uhlenbeck model

Auteurs: Gabriela Ciołek, Dmytro Marushkevych, Mark Podolskij
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, Numéro 14/2, 2020, Page(s) 4395-4420, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-ejs1775

Parameter estimation of discretely observed interacting particle systems

Auteurs: Chiara Amorino, Akram Heidari, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Publié dans: Stochastic Processes and their Applications, 2023, ISSN 0304-4149
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2023.06.011

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Auteurs: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Publié dans: Statistical Inference for Stochastic Processes, 2023, ISSN 1387-0874
Éditeur: Kluwer Academic Publishers
DOI: 10.1007/s11203-022-09282-8

Optimal estimation of some random quantities of a Lévy process

Auteurs: Jevgenijs Ivanovs and Mark Podolskij
Publié dans: Electronic Journal of Statistics, 2022, ISSN 1935-7524
Éditeur: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/21-ejs1928

On estimation of quadratic variation for multivariate pure jump semimartingales

Auteurs: Heiny, Johannes; Podolskij, Mark
Publié dans: Stochastic Processes and Their Applications, 2021, ISSN 0304-4149
Éditeur: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.spa.2021.04.016

Power variations for fractional type infinitely divisible random fields

Auteurs: Andreas Basse-O'Connor, Vytautė Pilipauskaitė, Mark Podolskij
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv

Malliavin calculus for the optimal estimation of the invariant density of discretely observed diffusions in intermediate regime

Auteurs: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.03253

Asymptotic theory for quadratic variation of harmonizable fractional stable processes

Auteurs: Andreas Basse-O'Connor, Mark Podolskij
Publié dans: 2023
Éditeur: arxiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.14034

Semiparametric estimation of McKean-Vlasov SDEs

Auteurs: Belomestny, Denis; Pilipauskaitė, Vytautė; Podolskij, Mark
Publié dans: Numéro 1, 2021
Éditeur: arxiv

High-dimensional estimation of quadratic variation based on penalized realized variance

Auteurs: Kim Christensen, Mikkel Slot Nielsen and Mark Podolskij
Publié dans: arxiv, 2021
Éditeur: arxiv

On Lasso estimator for the drift function in diffusion models

Auteurs: Gabriela Ciolek, Dmytro Marushkevych, and Mark Podolskij
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2209.05974

Quantitative and stable limits of high-frequency statistics of Levy processes: a Stein's method approach

Auteurs: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Publié dans: arXiv, 2023
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2302.05885

Minimax rate for multivariate data under componentwise local differential privacy constraints

Auteurs: Chiara Amorino and Arnaud Gloter
Publié dans: arXiv, 2023
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.10416

Hyperbolic Anderson model with time-independent rough noise: Gaussian fluctuations

Auteurs: Raluca M. Balan and Wangjun Yuan
Publié dans: arXiv, 2023
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2305.05043

Scaling limits of linear random fields on Z2 with general dependence axis

Auteurs: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv

Estimation of mixed fractional stable processes using high-frequency data

Auteurs: Fabian Mies and Mark Podolskij
Publié dans: arxiv, 2022
Éditeur: arxiv
DOI: 10.48550/arxiv.2208.07453

Minimax rate of estimation for the stationary distribution of jump-processes over anisotropic Holder classes

Auteurs: Amorino, Chiara
Publié dans: arxiv, 2020
Éditeur: arxiv

Optimal estimation of local time and occupation time measure for an alpha-stable Levy process

Auteurs: Chiara Amorino, Arturo Jaramillo, and Mark Podolskij
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2210.07672

On the nonparametric inference of coefficients of self-exciting jump-diffusion

Auteurs: Amorino, Chiara; Dion, Charlotte; Gloter, Arnaud; Lemler, Sarah
Publié dans: 2020, Numéro 2, 2020
Éditeur: arxiv

On spectrum of sample covariance matrices from large tensor vectors

Auteurs: Wangjun Yuan
Publié dans: arXiv, 2023
Éditeur: arXiv
DOI: 10.48550/arxiv.2306.05834

Local scaling limits of Lévy driven fractional random fields

Auteurs: Vytautė Pilipauskaitė, Donatas Surgailis
Publié dans: arXiv, 2022
Éditeur: arXiv

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