Statistische Methoden für den Einsatz in Wirtschaft und Finanzen
Nichtparametrische und semiparametrische statistische Methoden tragen dazu bei, die für Schätzung und Inferenz erforderliche Stärke der Annahmen zu reduzieren. Dies hilft dabei, irreführende Ergebnisse zu minimieren. Diese Methoden können auf eine breite Palette von Schätzproblemen in Wirtschaft und Finanzen angewendet werden. Noch wichtiger ist, dass sie zunehmend in der angewandten Forschung eingesetzt werden. In diesem Sinne entwickelte das EU-finanzierte Projekt NAMSEF (Nonparametric and semiparametric methods in economics and finance) eine nicht-parametrischer Methodik für Anwendungen in Wirtschaft und Finanzen. Der erste Teil des Projekts konzentrierte sich auf trennbare nichtparametrische Modelle, die allgemein als innovativste ökonometrische Methodik betrachtet wird. Die zweite und letzte Phase befasste sich mit der Prüfung von stochastischer Dominanz, eine Methode, die für ihre Anwendungen in verschiedenen Situationen wie in den Bereichen Finanzen, Risiko und Wirtschaft viel Aufmerksamkeit erhält. Zu diesem Zweck erweiterten die Projektpartner die bestehende Methodik und ihre Anwendung auf neue Probleme. Für die trennbaren nichtparametrischen Modelle und die stochastische Dominanz definierte das Team von NAMSEF Schätzer und Teststatistiken und analysierte dann ihre Eigenschaften. Es wandte die Methodik auch sowohl auf simulierte als auch auf reale Daten an, indem es effiziente Computerprogramme entwickelte und diese auf Hochleistungsrechnern ausführte. Mehrere Artikel zu den wichtigsten Forschungsergebnissen wurden in führenden wissenschaftlichen Zeitschriften veröffentlicht, vor allem zur nichtparametrischen Methodik für Anwendungen in Wirtschaft und Finanzen. NAMSEF präsentierte die wichtigsten Konzepte der nichtparametrischen und semiparametrischen Methoden und führte erfolgreich eine nichtparametrische Methodik ein, die im Bereich Wirtschaft und Finanzen eingesetzt werden kann.
Schlüsselbegriffe
Wirtschaft, Finanzen, semiparametrische Modelle, NAMSEF, zerlegbare nichtparametrische Modelle
