Metody statystyczne dla potrzeb ekonomii i finansów
Nieparametryczne i półparametryczne metody statystyczne umożliwiają osłabianie założeń niezbędnych do szacowania i wnioskowania. Pozwala to zminimalizować występowanie mylących wyników. Metody można stosować do różnorodnych problemów estymacji w ekonomii i finansach. Coraz częściej są one również wykorzystywane w badaniach stosowanych. W ramach finansowanego ze środków UE projektu NAMSEF (Nonparametric and semiparametric methods in economics and finance) zajęto się opracowaniem metodologii nieparametrycznej z myślą o zastosowaniach w ekonomii i finansach. W pierwszej części projektu skoncentrowano się na rozdzielnych modelach nieparametrycznych, powszechnie uważanych za najbardziej obiecujący kierunek rozwoju metod ekonometrycznych. Druga i ostatnia faza prac dotyczyła testowania dominacji stochastycznej — metody budzącej obecnie duże zainteresowanie ze względu na mnogość potencjalnych zastosowań w różnych obszarach, w tym finansach, analizie ryzyka i ekonomii. Partnerzy projektu zajęli się rozwijaniem istniejącej metodologii i stosowaniu jej do nowych zagadnień. W zakresie rozdzielnych modeli nieparametrycznych badacze z projektu NAMSEF zdefiniowali estymatory i statystyki testowe, a następnie przeanalizowali ich właściwości. Metodologię zastosowano do danych symulowanych i rzeczywistych, tworząc wydajne programy komputerowe i wykonując je w zaawansowanych systemach komputerowych. Najważniejsze wyniki badań opublikowano w czołowych pismach akademickich, opisując w szczególności rozwój metodologii nieparametrycznej do zastosowań ekonomicznych i finansowych. Prace projektu NAMSEF pozwoliły zaprezentować główne koncepcje dotyczące metod nieparametrycznych i półparametrycznych oraz pomyślnie wprowadzić metodologię nieparametryczną do zastosowań w ekonomii i finansach.
Słowa kluczowe
Ekonomia, finanse, modele półparametryczne, NAMSEF, rozdzielne modele nieparametryczne
