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Research on Microeconometrics: Identification, Inference, and Applications

CORDIS bietet Links zu öffentlichen Ergebnissen und Veröffentlichungen von HORIZONT-Projekten.

Links zu Ergebnissen und Veröffentlichungen von RP7-Projekten sowie Links zu einigen Typen spezifischer Ergebnisse wie Datensätzen und Software werden dynamisch von OpenAIRE abgerufen.

Veröffentlichungen

Network and panel quantile effects via distribution regression (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Victor Chernozhukov, Ivan Fernandez-Val, Martin Weidner
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, 2020, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.009

Nonlinear factor models for network and panel data (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Mingli Chen, Ivan Fernandez-Val, Martin Weidner
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, 2021, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.04.004

Optimal data collection for randomized control trials (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Pedro Carneiro, Sokbae Lee, Daniel Wilhelm
Veröffentlicht in: The Econometrics Journal, 2020, ISSN 1368-4221
Herausgeber: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utz020

Low-rank approximations of nonseparable panel models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Ivan Fernandez-Val, Hugo Freeman, Martin Weinder
Veröffentlicht in: The Econometrics Journal, 2021, ISSN 1368-423X
Herausgeber: Royal Economic Society
DOI: 10.1093/ectj/utab007

Identifying Effects of Multivalued Treatments (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Bernard Salanie
Veröffentlicht in: Econometrica, 2018, ISSN 1468-0262
Herausgeber: Econometric Society
DOI: 10.3982/ecta14269

Desperate Times Call for Desperate Measures: Government Spending Multipliersin Hard Times (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo and Youngki Shin
Veröffentlicht in: Economic Inquiry, 2020, ISSN 1465-7295
Herausgeber: John Wiley
DOI: 10.1111/ecin.12919

Bias and consistency in three-way gravity models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Martin Weidner, Thomas Zylkin
Veröffentlicht in: Journal of International Economics, 2021, ISSN 0022-1996
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jinteco.2021.103513

Sparse HP filter: Finding kinks in the COVID-19 contact rate (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, 2021, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2020.08.008

Doubly robust uniform confidence band for the conditionalaverage treatment effect function (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Ryo Okui, Yoo-Jae Whang
Veröffentlicht in: Journal of Applied Econometrics, Ausgabe Vol 32, Ausgabe 7, 2017, Seite(n) 1207-1225, ISSN 1099-1255
Herausgeber: John Wiley
DOI: 10.1002/jae.2574

An Adaptive Test of Stochastic Monotonicity (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Denis Chetverikov, Daniel Wilhelm, Dongwoo Kim
Veröffentlicht in: Econometric Theory, 2020, ISSN 0266-4666
Herausgeber: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/s0266466620000225

Factor-driven two-regime regression (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Veröffentlicht in: The Annals of Statistics, Ausgabe Vol 49, no 3, 2021, ISSN 0090-5364
Herausgeber: Institute of Mathematical Statistics
DOI: 10.1214/20-aos2017

A Tale of Two Koreas: Property Rights and Fairness (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Syngjoo Choi, Byung-Yeon Kim, Jungmin Lee, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Journal of Economic Behavior & Organization, 2020, ISSN 0167-2681
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jebo.2019.11.030

Please call me John: Name choice and the assimilation of immigrants in the United States, 1900–1930 (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Pedro Carneiro, Sokbae Lee, Hugo Reis
Veröffentlicht in: Labour Economics, 2020, ISSN 0927-5371
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.labeco.2019.101778

An Econometric Perspective on Algorithmic Subsampling (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Serena Ng
Veröffentlicht in: Annual Review of Economics, 2020, ISSN 1941-1383
Herausgeber: Annual Reviews Inc.
DOI: 10.1146/annurev-economics-022720-114138

TESTING FOR A GENERAL CLASS OF FUNCTIONAL INEQUALITIES (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Kyungchul Song, Yoon-Jae Whang
Veröffentlicht in: Econometric Theory, 2017, Seite(n) 1-47, ISSN 0266-4666
Herausgeber: Cambridge University Press
DOI: 10.1017/S0266466617000329

Nonparametric Instrumental Variable Estimation Under Monotonicity (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Denis Chetverikov, Daniel Wilhelm
Veröffentlicht in: Econometrica, Ausgabe 85/4, 2017, Seite(n) 1303-1320, ISSN 0012-9682
Herausgeber: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.3982/ECTA13639

Bias corrections for probit and logit models with two-way fixed effects

Autoren: Cruz-Gonzalez, M.; Fernández-Val, I.; Weidner, M.
Veröffentlicht in: The Stata Journal, 2017, Seite(n) 17 (3) pp. 517-545. (2017), ISSN 1536-867X
Herausgeber: Stata Press

The identification power of smoothness assumptions in models with counterfactual outcomes (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Wooyoung Kim, Koohyun Kwon, Soonwoo Kwon, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Quantitative Economics, Ausgabe 9/2, 2018, Seite(n) 617-642, ISSN 1759-7323
Herausgeber: The Economic Society
DOI: 10.3982/QE545

Estimation of random coefficients logit demand models with interactive fixed effects (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Hyungsik Roger Moon, Matthew Shum, Martin Weidner
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, 2018, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.06.016

Fixed-effect regressions on network data (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Koen Jochmans and Martin Weidner
Veröffentlicht in: Econometrica, 2019, ISSN 1468-0262
Herausgeber: John Wiley
DOI: 10.3982/ecta14605

Oracle Estimation of a Change Point in High Dimensional Quantile Regression (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Yuan Liao, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Veröffentlicht in: Journal of the American Statistical Association, Ausgabe article is forthcoming, one issue is being published per year, 2017, Seite(n) 0-0, ISSN 0162-1459
Herausgeber: American Statistical Association
DOI: 10.1080/01621459.2017.1319840

Recombinant innovation and the boundaries of the firm (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Rachel Griffith, Sokbae Lee, Bas Straathof
Veröffentlicht in: International Journal of Industrial Organization, Ausgabe 50, 2017, Seite(n) 34-56, ISSN 0167-7187
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.ijindorg.2016.10.005

Nonparametric estimation and inference under shape restrictions (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Joel L. Horowitz, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, Ausgabe accepted and to be published, two issues are being publisher per year, 2017, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.06.019

Exact computation of GMM estimators for instrumental variable quantile regression models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Journal of Applied Econometrics, Ausgabe 33/4, 2018, Seite(n) 553-567, ISSN 0883-7252
Herausgeber: John Wiley & Sons Inc.
DOI: 10.1002/jae.2619

Best subset binary prediction (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, Ausgabe 206/1, 2018, Seite(n) 39-56, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.05.001

Bounds on treatment effects on transitions (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Johan Vikström, Geert Ridder, Martin Weidner
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, Ausgabe 205/2, 2018, Seite(n) 448-469, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2017.11.012

Binary classification with covariate selection through ℓ0-penalised empirical risk minimisation (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: The Econometrics Journal, 2020, ISSN 1368-4221
Herausgeber: Blackwell Publishing Inc.
DOI: 10.1093/ectj/utaa017

Estimating the Production Function for Human Capital: Results from a Randomized Controlled Trial in Colombia (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Orazio Attanasio, Sarah Cattan, Emla Fitzsimons, Costas Meghir, and Marta Rubio-Codina
Veröffentlicht in: American Economic Review, 2020, ISSN 0002-8282
Herausgeber: American Economic Association
DOI: 10.1257/aer.20150183

Testing for a Debt‐Threshold Effect on Output Growth (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Hyunmin Park, Myung Hwan Seo, Youngki Shin
Veröffentlicht in: Fiscal Studies, 2017, ISSN 1475-5890
Herausgeber: John Wiley
DOI: 10.1111/1475-5890.12134

Breaking the curse of dimensionality in conditional moment inequalities for discrete choice models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: Journal of Econometrics, 2019, ISSN 0304-4076
Herausgeber: Elsevier BV
DOI: 10.1016/j.jeconom.2018.12.024

Inference in a class of optimization problems: Condence regions and nite sample bounds on errors in coverage probabilities (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Joel L. Horowitz, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: cemmap Working Papers, 2021
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.47004/wp.cem.2021.3321

Powerful Inference (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Xiaohong Chen, Sokbae Lee, Myung Hwan Seo
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2021
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2008.11140

Posterior average effects (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Veröffentlicht in: 2019
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2019.4319

Bounding treatment effects by pooling limited information across observations (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Martin Weidner
Veröffentlicht in: cemmap Working Papers, 2021
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.47004/wp.cem.2021.4321

Dynamic Ordered Panel Logit Models (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Bo E. Honoré, Chris Muris, Martin Weidner
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2021
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2107.03253

Inference on a Distribution from Noisy Draws

Autoren: Jochmans, Koen; Weidner, Martin
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2018
Herausgeber: arXiv

Fixed Effect Estimation of Large T Panel Data Models

Autoren: Fernández-Val, Iván; Weidner, Martin
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2018
Herausgeber: arXiv

Identifying the effect of persuasion (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sung Jae Jun and Sokbae Lee
Veröffentlicht in: CEMMAP Working Paper Series, Ausgabe CWP19/18, 2018
Herausgeber: The Institute for Fiscal Studies/UCL
DOI: 10.1920/wp.cem.2018.1918

Knowledge spillovers and patent citations: trends in geographic localization, 1976-2015 (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Hyuk-Soo Kwon, Jihong Lee, Sokbae Lee, Ryungha Oh
Veröffentlicht in: CEMMAP Working Paper Series, Ausgabe CWP55/17, 2017
Herausgeber: The Institute for Fiscal Studies, and UCL
DOI: 10.1920/wp.cem.2017.5517

Moment Conditions for Dynamic Panel Logit Models with Fixed Effects (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Bo E Honore, Martin Weidner
Veröffentlicht in: cemmap Working Paper, 2020
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3820

Least Squares Estimation Using Sketched Data with Heteroskedastic Errors (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Serena Ng
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2022
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2007.07781

Sparse Quantile Regression (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Le-Yu Chen, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: 2020
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3020

Causal Inference under Outcome-Based Sampling with Monotonicity Assumptions (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sung Jae Jun, Sokbae Lee
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2021
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2004.08318

Filtered and Unfiltered Treatment Effects with Targeting Instruments (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Sokbae Lee, Bernard Salanié
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2020
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2007.10432

Minimizing Sensitivity to Model Misspecification (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Stéphane Bonhomme, Martin Weidner
Veröffentlicht in: cemmap Working Papers, 2020
Herausgeber: cemmap
DOI: 10.1920/wp.cem.2020.3720

Linear Panel Regressions with Two-Way Unobserved Heterogeneity (öffnet in neuem Fenster)

Autoren: Hugo Freeman, Martin Weidner
Veröffentlicht in: arXiv Working Paper, 2021
Herausgeber: Cornell University
DOI: 10.48550/arxiv.2109.11911

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